技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.645 |
| MACD | -0.377 |
| MACD Signal | -0.180 |
| MACD Histogram | -0.197 |
| 布林帶上軌 | 51.956 |
| 布林帶中軌 | 50.175 |
| 布林帶下軌 | 48.394 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 48.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 47.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 51.800
- 51.956
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.162 |
| 年化波動率 | 34.328 |
| 5日波動率 | 1.631 |
| 10日波動率 | 1.732 |
| 20日波動率 | 1.801 |
| 60日波動率 | 1.880 |
| 上行波動率 | 2.148 |
| 下行波動率 | 1.254 |
| 收益率峰度 | 148.007 |
| 收益率偏度 | 5.834 |
| 最大單日漲幅 | 58.664 |
| 最大單日跌幅 | -9.966 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.712 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.094 |
| ATR百分比 | 2.397 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.107% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.565% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.061% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.462% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.095% |
| 上漲天數比例 | 38.227% |
| 下跌天數比例 | 55.065% |
| 平盤天數比例 | 6.681% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.357% | 1.990% | 81.927% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.175% | 0.970% | -30.784% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.273% | -1.499% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.196% | -0.886% | -30.389% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.897% |
| 平均漲跌幅 | 1.938% |
| 上漲比例 | 71.094% |
| 平均成交量(張) | 22513 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.344 |
| 價量變化相關性 | 0.196 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 180 | 118 | 65.556% |
| 3 | 下跌 | 843 | 323 | 38.316% |
| 5 | 上漲 | 21 | 15 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 325 | 121 | 37.231% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 38 | 10 | 26.316% |
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