股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3712.00
平均收盤價43.10
收盤價標準差17.37
最高價94.50
最低價14.40
平均成交量(張)7177.40
成交量標準差(張)9715.80
平均成交金額367689611.17
平均成交筆數3340.48
平均漲跌幅-0.18
上漲天數比例38.23
最大單日漲幅13.21
最大單日跌幅-8.23
年化波動率34.33
最大回撤-81.35

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一43.0317.397001.153219.17-0.1139.29
週二43.0717.367236.973366.19-0.2339.15
週三43.0417.387379.703496.85-0.1638.90
週四43.0717.367170.673335.13-0.2337.28
週五43.3917.447154.733317.19-0.1737.00
週六37.6915.114091.941537.93-0.6413.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2050.7054.070.02-1.000.24
2025-02-2150.9059.150.06-1.000.23
2025-02-2450.8066.440.08-1.000.20
2025-02-2550.6058.270.08-1.000.16
2025-02-2650.3057.810.05-1.000.11
2025-02-2749.9537.110.01-1.000.05
2025-03-0348.8533.64-0.12-1.00-0.06
2025-03-0448.5035.29-0.24-1.00-0.15
2025-03-0549.3044.07-0.28-1.00-0.15
2025-03-0648.3030.65-0.38-1.00-0.20

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2050.700中性
2025-02-2150.900中性
2025-02-2450.800中性
2025-02-2550.600中性
2025-02-2650.300中性
2025-02-2749.951買入
2025-03-0348.85-1賣出
2025-03-0448.50-2強烈賣出
2025-03-0549.30-2強烈賣出
2025-03-0648.30-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險19.91
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數803.38
索提諾比率0.25
波動率比率(上行/下行)1.71
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.16
年化波動率34.33
5日波動率1.63
10日波動率1.73
20日波動率1.80
60日波動率1.88
上行波動率2.15
下行波動率1.25
收益率峰度148.01
收益率偏度5.83
最大單日漲幅58.66
最大單日跌幅-9.97
波動率比率(上行/下行)1.71
平均真實範圍(ATR)1.09
ATR百分比2.40

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.98671110.81241625-0.106672
20.8048595.2826716500.120809
3-2.833218.686021625-0.345368
4-0.2417248.233791546.6667-0.0495994
54.298910.10991566.66670.408732
6-1.350946.212311546.6667-0.24429
70.355427.596531553.33330.0248473
8-2.076958.286271533.3333-0.270763
91.174398.519351553.33330.118287
103.648817.362915400.20055
112.0472912.417315400.151452
120.2190358.2603915600.0063397

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
54.298910.10991566.66670.408732
103.648817.362915400.20055
112.0472912.417315400.151452

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
3-2.833218.686021625-0.345368
8-2.076958.286271533.3333-0.270763
6-1.350946.212311546.6667-0.24429

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
544.298966.6667
1093.648840
11102.0472940

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
32-2.8332175
87-2.0769566.6667
65-1.3509453.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.15
趨勢持續性45.39

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.30
趨勢持續性45.29

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.61
趨勢持續性45.34

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.97
趨勢持續性41.27

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.03
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.68
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.34
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-9.42

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.14
成交量動量inf
動量持續性45.34

10日動量


指標數值
價格動量0.30
成交量動量inf
動量持續性45.26

20日動量


指標數值
價格動量0.61
成交量動量inf
動量持續性45.31

60日動量


指標數值
價格動量1.97
成交量動量inf
動量持續性41.24

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率21.79
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.34

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1792.11
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率42.70
長期上漲機率44.54

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.34360.10240.1641
Volume_Shares0.34361.00000.29890.4343
RSI_140.10240.29891.00000.5902
MACD0.16410.43430.59021.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲65.556%
下跌38.316%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-61.74%
2245.0-65.31%
3337.0-87.24%
4291.0-75.60%
5318.0-88.99%
6307.0-26.71%
7326.0-71.17%
8330.0-76.06%
9305.0-68.85%
10301.0-56.15%
11323.0-69.35%
12331.0-74.62%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 48.300


潛在支撐位 (由高到低)



  • 47.200


潛在阻力位 (由低到高)



  • 51.800

  • 51.956


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.107
上漲比例37.565

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.061
上漲比例38.462

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.124118-0.045247335.2273
2-0.08362450.046574437.7729
3-0.07819980.010586240.0624
4-0.09518320.095044239.5812

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.10725537.243
2-0.1245936.534
3-0.11342938.2857
4-0.083430238.9535
50.048644143.5811

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.095
上漲天數比例38.227
下跌天數比例55.065
平盤天數比例6.681

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.357
平均漲幅1.990
平均成交量變化(張)81.927

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.175
平均漲幅0.970
平均成交量變化(張)-30.784

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.273
平均跌幅-1.499
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.196
平均跌幅-0.886
平均成交量變化(張)-30.389

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率6.897
平均漲跌幅1.938
上漲比例71.094
平均成交量(張)22512.926

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.344
成交量變化與價格變化相關係數0.196

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%30.65-105.29%-0.20
最近三天-0.41%30.65-105.29%-0.20
最近一周-4.55%30.65-105.29%-0.20
最近半個月-4.73%30.65-105.29%-0.20
最近一個月0.62%30.65-105.29%-0.20

成交量分析


指標數值
近期平均成交量2433.39張
成交量趨勢-72.46%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點47.20

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位46.26 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標51.80 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.24% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.16% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:83.11% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.76個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:35.80%

  • 中期(20日)波動率:34.64%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:43.10

  • 價格波動範圍:14.40 ~ 94.50

  • 價格變異係數:40.30%


風險指標



  • 最大回撤:-81.35%

  • 回撤恢復天數:-2089天

  • 風險調整後收益:0.15


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-11.70%

  • 近期波動率:33.01%

  • 近期最大回撤:-21.27%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1977.39%

  • 波動率相對表現:-1.34%

  • 回撤相對表現:+60.09%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:44.54%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:11:24



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