股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3712.00 |
平均收盤價 | 43.10 |
收盤價標準差 | 17.37 |
最高價 | 94.50 |
最低價 | 14.40 |
平均成交量(張) | 7177.40 |
成交量標準差(張) | 9715.80 |
平均成交金額 | 367689611.17 |
平均成交筆數 | 3340.48 |
平均漲跌幅 | -0.18 |
上漲天數比例 | 38.23 |
最大單日漲幅 | 13.21 |
最大單日跌幅 | -8.23 |
年化波動率 | 34.33 |
最大回撤 | -81.35 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 43.03 | 17.39 | 7001.15 | 3219.17 | -0.11 | 39.29 |
週二 | 43.07 | 17.36 | 7236.97 | 3366.19 | -0.23 | 39.15 |
週三 | 43.04 | 17.38 | 7379.70 | 3496.85 | -0.16 | 38.90 |
週四 | 43.07 | 17.36 | 7170.67 | 3335.13 | -0.23 | 37.28 |
週五 | 43.39 | 17.44 | 7154.73 | 3317.19 | -0.17 | 37.00 |
週六 | 37.69 | 15.11 | 4091.94 | 1537.93 | -0.64 | 13.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 50.70 | 54.07 | 0.02 | -1.00 | 0.24 |
2025-02-21 | 50.90 | 59.15 | 0.06 | -1.00 | 0.23 |
2025-02-24 | 50.80 | 66.44 | 0.08 | -1.00 | 0.20 |
2025-02-25 | 50.60 | 58.27 | 0.08 | -1.00 | 0.16 |
2025-02-26 | 50.30 | 57.81 | 0.05 | -1.00 | 0.11 |
2025-02-27 | 49.95 | 37.11 | 0.01 | -1.00 | 0.05 |
2025-03-03 | 48.85 | 33.64 | -0.12 | -1.00 | -0.06 |
2025-03-04 | 48.50 | 35.29 | -0.24 | -1.00 | -0.15 |
2025-03-05 | 49.30 | 44.07 | -0.28 | -1.00 | -0.15 |
2025-03-06 | 48.30 | 30.65 | -0.38 | -1.00 | -0.20 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 50.70 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 50.90 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 50.80 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 50.60 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 50.30 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 49.95 | 1 | 買入 |
2025-03-03 | 48.85 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 48.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 49.30 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 48.30 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 19.91 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 803.38 |
索提諾比率 | 0.25 |
波動率比率(上行/下行) | 1.71 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.16 |
年化波動率 | 34.33 |
5日波動率 | 1.63 |
10日波動率 | 1.73 |
20日波動率 | 1.80 |
60日波動率 | 1.88 |
上行波動率 | 2.15 |
下行波動率 | 1.25 |
收益率峰度 | 148.01 |
收益率偏度 | 5.83 |
最大單日漲幅 | 58.66 |
最大單日跌幅 | -9.97 |
波動率比率(上行/下行) | 1.71 |
平均真實範圍(ATR) | 1.09 |
ATR百分比 | 2.40 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.986711 | 10.8124 | 16 | 25 | -0.106672 |
2 | 0.804859 | 5.28267 | 16 | 50 | 0.120809 |
3 | -2.83321 | 8.68602 | 16 | 25 | -0.345368 |
4 | -0.241724 | 8.23379 | 15 | 46.6667 | -0.0495994 |
5 | 4.2989 | 10.1099 | 15 | 66.6667 | 0.408732 |
6 | -1.35094 | 6.21231 | 15 | 46.6667 | -0.24429 |
7 | 0.35542 | 7.59653 | 15 | 53.3333 | 0.0248473 |
8 | -2.07695 | 8.28627 | 15 | 33.3333 | -0.270763 |
9 | 1.17439 | 8.51935 | 15 | 53.3333 | 0.118287 |
10 | 3.6488 | 17.3629 | 15 | 40 | 0.20055 |
11 | 2.04729 | 12.4173 | 15 | 40 | 0.151452 |
12 | 0.219035 | 8.26039 | 15 | 60 | 0.0063397 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 4.2989 | 10.1099 | 15 | 66.6667 | 0.408732 |
10 | 3.6488 | 17.3629 | 15 | 40 | 0.20055 |
11 | 2.04729 | 12.4173 | 15 | 40 | 0.151452 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | -2.83321 | 8.68602 | 16 | 25 | -0.345368 |
8 | -2.07695 | 8.28627 | 15 | 33.3333 | -0.270763 |
6 | -1.35094 | 6.21231 | 15 | 46.6667 | -0.24429 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | 4.2989 | 66.6667 |
10 | 9 | 3.6488 | 40 |
11 | 10 | 2.04729 | 40 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
3 | 2 | -2.83321 | 75 |
8 | 7 | -2.07695 | 66.6667 |
6 | 5 | -1.35094 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.15 |
趨勢持續性 | 45.39 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.30 |
趨勢持續性 | 45.29 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.61 |
趨勢持續性 | 45.34 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.97 |
趨勢持續性 | 41.27 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.03 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.68 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 1.34 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -9.42 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.14 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 45.34 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.30 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 45.26 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.61 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 45.31 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.97 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 41.24 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 21.79 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 1.34 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 1792.11 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 41.38 |
中期上漲機率 | 42.70 |
長期上漲機率 | 44.54 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3436 | 0.1024 | 0.1641 |
Volume_Shares | 0.3436 | 1.0000 | 0.2989 | 0.4343 |
RSI_14 | 0.1024 | 0.2989 | 1.0000 | 0.5902 |
MACD | 0.1641 | 0.4343 | 0.5902 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 65.556% |
下跌 | 38.316% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -61.74% |
2 | 245.0 | -65.31% |
3 | 337.0 | -87.24% |
4 | 291.0 | -75.60% |
5 | 318.0 | -88.99% |
6 | 307.0 | -26.71% |
7 | 326.0 | -71.17% |
8 | 330.0 | -76.06% |
9 | 305.0 | -68.85% |
10 | 301.0 | -56.15% |
11 | 323.0 | -69.35% |
12 | 331.0 | -74.62% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 48.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 47.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 51.800
- 51.956
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.107 |
上漲比例 | 37.565 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.061 |
上漲比例 | 38.462 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.124118 | -0.0452473 | 35.2273 |
2 | -0.0836245 | 0.0465744 | 37.7729 |
3 | -0.0781998 | 0.0105862 | 40.0624 |
4 | -0.0951832 | 0.0950442 | 39.5812 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.107255 | 37.243 |
2 | -0.12459 | 36.534 |
3 | -0.113429 | 38.2857 |
4 | -0.0834302 | 38.9535 |
5 | 0.0486441 | 43.5811 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.095 |
上漲天數比例 | 38.227 |
下跌天數比例 | 55.065 |
平盤天數比例 | 6.681 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.357 |
平均漲幅 | 1.990 |
平均成交量變化(張) | 81.927 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.175 |
平均漲幅 | 0.970 |
平均成交量變化(張) | -30.784 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.273 |
平均跌幅 | -1.499 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.196 |
平均跌幅 | -0.886 |
平均成交量變化(張) | -30.389 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 6.897 |
平均漲跌幅 | 1.938 |
上漲比例 | 71.094 |
平均成交量(張) | 22512.926 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.344 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.196 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 30.65 | -105.29% | -0.20 |
最近三天 | -0.41% | 30.65 | -105.29% | -0.20 |
最近一周 | -4.55% | 30.65 | -105.29% | -0.20 |
最近半個月 | -4.73% | 30.65 | -105.29% | -0.20 |
最近一個月 | 0.62% | 30.65 | -105.29% | -0.20 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 2433.39張 |
成交量趨勢 | -72.46% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 47.20 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 46.26 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 51.80 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.24% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.16% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:83.11% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.76個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:35.80%
- 中期(20日)波動率:34.64%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:43.10
- 價格波動範圍:14.40 ~ 94.50
- 價格變異係數:40.30%
風險指標
- 最大回撤:-81.35%
- 回撤恢復天數:-2089天
- 風險調整後收益:0.15
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-11.70%
- 近期波動率:33.01%
- 近期最大回撤:-21.27%
- 近期上漲天數比例:36.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1977.39%
- 波動率相對表現:-1.34%
- 回撤相對表現:+60.09%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:41.38%
- 近90日上漲機率:42.70%
- 歷史整體上漲機率:44.54%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:11:24
相關資訊
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