技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 58.564 |
MACD | 0.908 |
MACD Signal | 1.048 |
MACD Histogram | -0.141 |
布林帶上軌 | 31.318 |
布林帶中軌 | 27.395 |
布林帶下軌 | 23.472 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 27.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.395
- 25.272
- 23.472
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.500
- 31.318
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.223 |
年化波動率 | 35.294 |
5日波動率 | 1.899 |
10日波動率 | 1.992 |
20日波動率 | 2.053 |
60日波動率 | 2.114 |
上行波動率 | 1.721 |
下行波動率 | 1.438 |
收益率峰度 | 3.295 |
收益率偏度 | 0.364 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -9.985 |
波動率比率(上行/下行) | 1.197 |
平均真實範圍(ATR) | 0.547 |
ATR百分比 | 2.777 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.076% |
月初效應-上漲比例 | 37.217% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.024% |
月底效應-上漲比例 | 41.538% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.039% |
上漲天數比例 | 39.150% |
下跌天數比例 | 54.047% |
平盤天數比例 | 6.803% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.173% | 2.285% | 95.952% |
價格上漲_成交量下降 | 21.377% | 1.166% | -28.913% |
價格下跌_成交量上升 | 22.452% | -1.822% | 53.536% |
價格下跌_成交量下降 | 31.998% | -1.085% | -31.413% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 7.932% |
平均漲跌幅 | 1.910% |
上漲比例 | 72.881% |
平均成交量(張) | 60303 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.480 |
價量變化相關性 | 0.299 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 223 | 135 | 60.538% |
3 | 下跌 | 812 | 332 | 40.887% |
5 | 上漲 | 35 | 21 | 60.000% |
5 | 下跌 | 279 | 124 | 44.444% |
10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
10 | 下跌 | 27 | 3 | 11.111% |
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