技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 66.667 |
| MACD | 0.475 |
| MACD Signal | 0.402 |
| MACD Histogram | 0.073 |
| 布林帶上軌 | 44.618 |
| 布林帶中軌 | 43.148 |
| 布林帶下軌 | 41.677 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 43.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 43.148
- 42.676
- 41.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 44.600
- 44.618
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.975 |
| 年化波動率 | 31.353 |
| 5日波動率 | 1.568 |
| 10日波動率 | 1.676 |
| 20日波動率 | 1.750 |
| 60日波動率 | 1.822 |
| 上行波動率 | 1.678 |
| 下行波動率 | 1.407 |
| 收益率峰度 | 7.053 |
| 收益率偏度 | 0.497 |
| 最大單日漲幅 | 16.385 |
| 最大單日跌幅 | -13.951 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.193 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.123 |
| ATR百分比 | 2.387 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.061% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.082% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.051% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.471% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.077% |
| 上漲天數比例 | 40.609% |
| 下跌天數比例 | 52.762% |
| 平盤天數比例 | 6.629% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.878% | 1.956% | 118.302% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.881% | 0.871% | -32.631% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.471% | -1.454% | 72.172% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.770% | -0.857% | -34.178% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.189% |
| 平均漲跌幅 | 1.370% |
| 上漲比例 | 65.982% |
| 平均成交量(張) | 2790 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.227 |
| 價量變化相關性 | 0.287 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 250 | 152 | 60.800% |
| 3 | 下跌 | 775 | 315 | 40.645% |
| 5 | 上漲 | 39 | 27 | 69.231% |
| 5 | 下跌 | 269 | 108 | 40.149% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 8 | 32.000% |
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