技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 66.667 |
MACD | 0.475 |
MACD Signal | 0.402 |
MACD Histogram | 0.073 |
布林帶上軌 | 44.618 |
布林帶中軌 | 43.148 |
布林帶下軌 | 41.677 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 43.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 43.148
- 42.676
- 41.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 44.600
- 44.618
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.975 |
年化波動率 | 31.353 |
5日波動率 | 1.568 |
10日波動率 | 1.676 |
20日波動率 | 1.750 |
60日波動率 | 1.822 |
上行波動率 | 1.678 |
下行波動率 | 1.407 |
收益率峰度 | 7.053 |
收益率偏度 | 0.497 |
最大單日漲幅 | 16.385 |
最大單日跌幅 | -13.951 |
波動率比率(上行/下行) | 1.193 |
平均真實範圍(ATR) | 1.123 |
ATR百分比 | 2.387 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.061% |
月初效應-上漲比例 | 43.082% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.051% |
月底效應-上漲比例 | 42.471% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.077% |
上漲天數比例 | 40.609% |
下跌天數比例 | 52.762% |
平盤天數比例 | 6.629% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.878% | 1.956% | 118.302% |
價格上漲_成交量下降 | 21.881% | 0.871% | -32.631% |
價格下跌_成交量上升 | 23.471% | -1.454% | 72.172% |
價格下跌_成交量下降 | 31.770% | -0.857% | -34.178% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 9.189% |
平均漲跌幅 | 1.370% |
上漲比例 | 65.982% |
平均成交量(張) | 2790 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.227 |
價量變化相關性 | 0.287 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 250 | 152 | 60.800% |
3 | 下跌 | 775 | 315 | 40.645% |
5 | 上漲 | 39 | 27 | 69.231% |
5 | 下跌 | 269 | 108 | 40.149% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 25 | 8 | 32.000% |
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