股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3711.00 |
平均收盤價 | 44.98 |
收盤價標準差 | 19.12 |
最高價 | 118.00 |
最低價 | 13.80 |
平均成交量(張) | 937.46 |
成交量標準差(張) | 1233.36 |
平均成交金額 | 47581940.99 |
平均成交筆數 | 596.05 |
平均漲跌幅 | -0.12 |
上漲天數比例 | 40.61 |
最大單日漲幅 | 9.94 |
最大單日跌幅 | -9.58 |
年化波動率 | 31.35 |
最大回撤 | -70.96 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 44.80 | 18.88 | 920.43 | 581.00 | -0.18 | 37.64 |
週二 | 44.80 | 18.87 | 938.49 | 592.57 | -0.26 | 39.68 |
週三 | 44.98 | 19.00 | 933.72 | 599.16 | -0.02 | 42.51 |
週四 | 45.20 | 19.30 | 969.91 | 619.50 | -0.02 | 42.13 |
週五 | 44.96 | 19.37 | 931.95 | 592.70 | -0.10 | 41.05 |
週六 | 52.17 | 28.84 | 558.10 | 346.87 | -0.63 | 40.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 43.50 | 68.67 | 0.22 | -1.00 | 0.16 |
2025-02-21 | 43.65 | 76.92 | 0.29 | -1.00 | 0.18 |
2025-02-24 | 43.45 | 75.00 | 0.32 | -1.00 | 0.17 |
2025-02-25 | 43.75 | 73.68 | 0.37 | -1.00 | 0.17 |
2025-02-26 | 43.85 | 72.60 | 0.41 | -1.00 | 0.17 |
2025-02-27 | 44.05 | 78.08 | 0.45 | -1.00 | 0.17 |
2025-03-03 | 44.00 | 77.03 | 0.47 | -1.00 | 0.16 |
2025-03-04 | 44.15 | 73.85 | 0.50 | -1.00 | 0.15 |
2025-03-05 | 44.00 | 76.19 | 0.50 | -1.00 | 0.12 |
2025-03-06 | 43.70 | 66.67 | 0.47 | -1.00 | 0.07 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 43.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 43.65 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 43.45 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 43.75 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 43.85 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-27 | 44.05 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-03 | 44.00 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 44.15 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 44.00 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 43.70 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 22.33 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1268.30 |
索提諾比率 | 0.19 |
波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.98 |
年化波動率 | 31.35 |
5日波動率 | 1.57 |
10日波動率 | 1.68 |
20日波動率 | 1.75 |
60日波動率 | 1.82 |
上行波動率 | 1.68 |
下行波動率 | 1.41 |
收益率峰度 | 7.05 |
收益率偏度 | 0.50 |
最大單日漲幅 | 16.39 |
最大單日跌幅 | -13.95 |
波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
平均真實範圍(ATR) | 1.12 |
ATR百分比 | 2.39 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.753282 | 3.74431 | 16 | 43.75 | -0.245692 |
2 | 1.51201 | 5.42955 | 16 | 56.25 | 0.247781 |
3 | 2.53975 | 8.1727 | 16 | 68.75 | 0.290367 |
4 | -0.340451 | 5.95297 | 15 | 33.3333 | -0.0851874 |
5 | 1.32593 | 7.40116 | 15 | 40 | 0.156632 |
6 | 2.84821 | 9.47246 | 15 | 53.3333 | 0.283089 |
7 | -0.476152 | 7.29341 | 15 | 33.3333 | -0.0881369 |
8 | -1.16185 | 12.3978 | 15 | 60 | -0.107157 |
9 | -1.5243 | 9.69072 | 15 | 33.3333 | -0.174493 |
10 | -2.98585 | 10.773 | 15 | 26.6667 | -0.292632 |
11 | 0.102181 | 8.98944 | 15 | 46.6667 | -0.00717351 |
12 | 1.30281 | 9.88783 | 15 | 46.6667 | 0.114903 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2.84821 | 9.47246 | 15 | 53.3333 | 0.283089 |
3 | 2.53975 | 8.1727 | 16 | 68.75 | 0.290367 |
2 | 1.51201 | 5.42955 | 16 | 56.25 | 0.247781 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -2.98585 | 10.773 | 15 | 26.6667 | -0.292632 |
9 | -1.5243 | 9.69072 | 15 | 33.3333 | -0.174493 |
8 | -1.16185 | 12.3978 | 15 | 60 | -0.107157 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
6 | 5 | 2.84821 | 53.3333 |
3 | 2 | 2.53975 | 68.75 |
2 | 1 | 1.51201 | 56.25 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -2.98585 | 73.3333 |
9 | 8 | -1.5243 | 66.6667 |
8 | 7 | -1.16185 | 40 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.13 |
趨勢持續性 | 48.69 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.25 |
趨勢持續性 | 48.56 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.51 |
趨勢持續性 | 49.99 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.70 |
趨勢持續性 | 48.99 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.53 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.80 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.50 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -4.53 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.13 |
成交量動量 | 48.31 |
動量持續性 | 48.69 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.25 |
成交量動量 | 61.42 |
動量持續性 | 48.56 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.51 |
成交量動量 | 78.26 |
動量持續性 | 49.99 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.70 |
成交量動量 | 117.22 |
動量持續性 | 48.99 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.09 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 10.80 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 3.50 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 259.95 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 39.33 |
長期上漲機率 | 44.77 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2275 | 0.0379 | 0.1557 |
Volume_Shares | 0.2275 | 1.0000 | 0.2700 | 0.3384 |
RSI_14 | 0.0379 | 0.2700 | 1.0000 | 0.5682 |
MACD | 0.1557 | 0.3384 | 0.5682 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 60.800% |
下跌 | 40.645% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -75.50% |
2 | 245.0 | -96.73% |
3 | 337.0 | -61.42% |
4 | 291.0 | -55.33% |
5 | 318.0 | -105.35% |
6 | 307.0 | -71.99% |
7 | 326.0 | -65.34% |
8 | 330.0 | -53.33% |
9 | 305.0 | -67.21% |
10 | 305.0 | -75.41% |
11 | 318.0 | -92.45% |
12 | 331.0 | -65.56% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 43.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 43.148
- 42.676
- 41.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 44.600
- 44.618
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.061 |
上漲比例 | 43.082 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.051 |
上漲比例 | 42.471 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0814773 | 0.0712784 | 39.2045 |
2 | -0.0520742 | 0.0777074 | 42.9039 |
3 | -0.074974 | -0.038508 | 41.3111 |
4 | -0.0980084 | -0.00513962 | 38.9937 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.100304 | 42.1628 |
2 | -0.123135 | 40.0932 |
3 | -0.0441847 | 38.1984 |
4 | -0.0477881 | 41.3271 |
5 | -0.0576531 | 42.8571 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.077 |
上漲天數比例 | 40.609 |
下跌天數比例 | 52.762 |
平盤天數比例 | 6.629 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.878 |
平均漲幅 | 1.956 |
平均成交量變化(張) | 118.302 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.881 |
平均漲幅 | 0.871 |
平均成交量變化(張) | -32.631 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.471 |
平均跌幅 | -1.454 |
平均成交量變化(張) | 72.172 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.770 |
平均跌幅 | -0.857 |
平均成交量變化(張) | -34.178 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.189 |
平均漲跌幅 | 1.370 |
上漲比例 | 65.982 |
平均成交量(張) | 2789.539 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.227 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.287 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 66.67 | 37.56% | 0.07 |
最近三天 | -1.02% | 66.67 | 37.56% | 0.07 |
最近一周 | -0.11% | 66.67 | 37.56% | 0.07 |
最近半個月 | 2.46% | 66.67 | 37.56% | 0.07 |
最近一個月 | 2.82% | 66.67 | 37.56% | 0.07 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 277.12張 |
成交量趨勢 | -59.27% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 43.15 |
第2個買點 | 42.68 |
第3個買點 | 41.70 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 40.87 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 44.60 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.25% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.39% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:86.27% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.73個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:32.13%
- 中期(20日)波動率:31.10%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:44.98
- 價格波動範圍:13.80 ~ 118.00
- 價格變異係數:42.51%
風險指標
- 最大回撤:-70.96%
- 回撤恢復天數:1653天
- 風險調整後收益:0.14
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:2.34%
- 近期波動率:14.28%
- 近期最大回撤:-7.81%
- 近期上漲天數比例:36.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-382.87%
- 波動率相對表現:-17.28%
- 回撤相對表現:+63.14%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:39.33%
- 歷史整體上漲機率:44.77%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 28.57%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:06:47
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