技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 76.562 |
| MACD | 1.431 |
| MACD Signal | 1.292 |
| MACD Histogram | 0.139 |
| 布林帶上軌 | 38.096 |
| 布林帶中軌 | 34.390 |
| 布林帶下軌 | 30.684 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 36.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 34.390
- 31.813
- 31.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 37.500
- 38.096
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.518 |
| 年化波動率 | 39.968 |
| 5日波動率 | 2.052 |
| 10日波動率 | 2.182 |
| 20日波動率 | 2.269 |
| 60日波動率 | 2.362 |
| 上行波動率 | 2.162 |
| 下行波動率 | 1.654 |
| 收益率峰度 | 12.526 |
| 收益率偏度 | 1.072 |
| 最大單日漲幅 | 34.682 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.307 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.175 |
| ATR百分比 | 3.209 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.021% |
| 月初效應-上漲比例 | 50.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.023% |
| 月底效應-上漲比例 | 46.710% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.051% |
| 上漲天數比例 | 45.511% |
| 下跌天數比例 | 47.129% |
| 平盤天數比例 | 7.360% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.104% | 2.475% | 135.838% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.464% | 1.269% | -33.446% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.054% | -1.848% | 76.210% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.378% | -1.148% | -34.797% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.787% |
| 平均漲跌幅 | 1.690% |
| 上漲比例 | 68.595% |
| 平均成交量(張) | 5252 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.421 |
| 價量變化相關性 | 0.172 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 360 | 174 | 48.333% |
| 3 | 下跌 | 602 | 279 | 46.346% |
| 5 | 上漲 | 99 | 49 | 49.495% |
| 5 | 下跌 | 168 | 81 | 48.214% |
| 10 | 上漲 | 4 | 1 | 25.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 3 | 42.857% |
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