股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3709.00
平均收盤價33.02
收盤價標準差27.10
最高價108.00
最低價4.30
平均成交量(張)1710.78
成交量標準差(張)2869.70
平均成交金額89266669.47
平均成交筆數951.99
平均漲跌幅0.04
上漲天數比例45.51
最大單日漲幅11.71
最大單日跌幅-9.23
年化波動率39.97
最大回撤-75.49

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一33.2427.211654.85926.920.0445.53
週二33.1327.221747.69993.48-0.1640.13
週三33.2327.331658.34918.580.1047.86
週四33.1127.161702.96942.950.0646.16
週五32.6626.731797.27984.710.1747.66
週六19.4318.521392.53621.600.3360.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2034.3583.520.94-1.000.33
2025-02-2134.2581.320.97-1.000.29
2025-02-2434.9084.471.041.000.29
2025-02-2536.3587.881.191.000.35
2025-02-2636.4586.781.311.000.38
2025-02-2737.0087.401.431.000.40
2025-03-0336.7584.091.481.000.36
2025-03-0436.6086.721.501.000.30
2025-03-0536.6586.181.501.000.24
2025-03-0636.0076.561.431.000.14

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2034.35-2強烈賣出
2025-02-2134.25-2強烈賣出
2025-02-2434.900中性
2025-02-2536.35-1賣出
2025-02-2636.450中性
2025-02-2737.00-1賣出
2025-03-0336.750中性
2025-03-0436.600中性
2025-03-0536.650中性
2025-03-0636.001買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.25
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1602.73
索提諾比率0.56
波動率比率(上行/下行)1.31
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.52
年化波動率39.97
5日波動率2.05
10日波動率2.18
20日波動率2.27
60日波動率2.36
上行波動率2.16
下行波動率1.65
收益率峰度12.53
收益率偏度1.07
最大單日漲幅34.68
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.31
平均真實範圍(ATR)1.17
ATR百分比3.21

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.9343812.07141643.75-0.174051
22.4750910.32861656.250.223497
31.0279711.701916500.0736038
43.4340720.81461546.66670.156976
5-0.21430611.72291546.6667-0.0324981
6-1.0797911.6931553.3333-0.106598
77.7811114.46811566.66670.526293
80.13423411.94221540-0.00271578
94.6409414.462215600.309376
101.0281717.298915200.0498012
110.95786914.09661546.66670.056127
12-0.52624610.08521540-0.0687059

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
77.7811114.46811566.66670.526293
94.6409414.462215600.309376
43.4340720.81461546.66670.156976

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.9343812.07141643.75-0.174051
6-1.0797911.6931553.3333-0.106598
12-0.52624610.08521540-0.0687059

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
767.7811166.6667
984.6409460
433.4340746.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-1.9343856.25
65-1.0797946.6667
1211-0.52624660

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.35
趨勢持續性46.91

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.72
趨勢持續性47.24

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.49
趨勢持續性47.45

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.59
趨勢持續性47.80

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度2.26
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度8.60
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度13.40
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.03

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.35
成交量動量65.34
動量持續性46.91

10日動量


指標數值
價格動量0.72
成交量動量86.02
動量持續性47.24

20日動量


指標數值
價格動量1.49
成交量動量101.15
動量持續性47.45

60日動量


指標數值
價格動量4.59
成交量動量138.32
動量持續性47.80

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.08

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率24.76
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度13.40

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1052.38
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率58.62
中期上漲機率43.82
長期上漲機率44.58

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.42090.04100.1271
Volume_Shares0.42091.00000.29420.4070
RSI_140.04100.29421.00000.5212
MACD0.12710.40700.52121.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲48.333%
下跌46.346%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-81.21%
2245.0-74.29%
3337.0-60.83%
4291.0-86.60%
5318.0-88.99%
6307.0-61.89%
7326.0-69.02%
8330.0-39.09%
9305.0-83.28%
10308.0-93.51%
11317.0-75.39%
12327.0-87.16%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 36.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 34.390

  • 31.813

  • 31.250


潛在阻力位 (由低到高)



  • 37.500

  • 38.096


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.021
上漲比例50.000

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.023
上漲比例46.710

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02604550.011594444.5455
2-0.04409390.012539845.9607
3-0.0572320.18811447.1384
4-0.07626050.043536944.3277

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.010497647.6942
2-0.085512842.7739
3-0.040273745.61
4-0.096086445.9112
50.029523845.9184

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.051
上漲天數比例45.511
下跌天數比例47.129
平盤天數比例7.360

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.104
平均漲幅2.475
平均成交量變化(張)135.838

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.464
平均漲幅1.269
平均成交量變化(張)-33.446

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.054
平均跌幅-1.848
平均成交量變化(張)76.210

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.378
平均跌幅-1.148
平均成交量變化(張)-34.797

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.787
平均漲跌幅1.690
上漲比例68.595
平均成交量(張)5252.330

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.421
成交量變化與價格變化相關係數0.172

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%76.5643.44%0.14
最近三天-1.64%76.5643.44%0.14
最近一周-0.96%76.5643.44%0.14
最近半個月10.43%76.5643.44%0.14
最近一個月23.08%76.5643.44%0.14

成交量分析


指標數值
近期平均成交量471.83張
成交量趨勢781.69%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點34.39
第2個買點31.81
第3個買點31.25

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位30.62 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標37.50 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.50% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.96% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:87.53% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.74個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:43.35%

  • 中期(20日)波動率:47.12%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:33.02

  • 價格波動範圍:4.30 ~ 108.00

  • 價格變異係數:82.08%


風險指標



  • 最大回撤:-75.49%

  • 回撤恢復天數:504天

  • 風險調整後收益:0.36


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:15.76%

  • 近期波動率:27.30%

  • 近期最大回撤:-9.20%

  • 近期上漲天數比例:46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-8.82%

  • 波動率相對表現:-12.85%

  • 回撤相對表現:+66.29%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:58.62%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:44.58%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:06:27



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