技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 42.857 |
| MACD | -0.004 |
| MACD Signal | -0.002 |
| MACD Histogram | -0.003 |
| 布林帶上軌 | 8.761 |
| 布林帶中軌 | 8.631 |
| 布林帶下軌 | 8.502 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 8.590
潛在支撐位 (由高到低)
- 8.502
- 8.460
潛在阻力位 (由低到高)
- 8.761
- 8.860
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.965 |
| 年化波動率 | 31.192 |
| 5日波動率 | 1.564 |
| 10日波動率 | 1.666 |
| 20日波動率 | 1.730 |
| 60日波動率 | 1.791 |
| 上行波動率 | 1.682 |
| 下行波動率 | 1.367 |
| 收益率峰度 | 6.010 |
| 收益率偏度 | 0.525 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.979 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.230 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.272 |
| ATR百分比 | 2.469 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.026% |
| 月初效應-上漲比例 | 34.087% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.021% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.410% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.024% |
| 上漲天數比例 | 34.929% |
| 下跌天數比例 | 52.971% |
| 平盤天數比例 | 12.100% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.662% | 1.936% | 139.596% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.957% | 0.950% | -32.271% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.366% | -1.258% | 60.462% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.015% | -0.963% | -35.143% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.115% |
| 平均漲跌幅 | 1.805% |
| 上漲比例 | 74.631% |
| 平均成交量(張) | 21089 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.320 |
| 價量變化相關性 | 0.287 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 147 | 100 | 68.027% |
| 3 | 下跌 | 988 | 353 | 35.729% |
| 5 | 上漲 | 8 | 5 | 62.500% |
| 5 | 下跌 | 409 | 135 | 33.007% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 52 | 18 | 34.615% |
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