股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價10.63
收盤價標準差2.04
最高價19.40
最低價5.90
平均成交量(張)5396.51
成交量標準差(張)14583.83
平均成交金額67168775.23
平均成交筆數1377.95
平均漲跌幅-0.19
上漲天數比例34.93
最大單日漲幅11.63
最大單日跌幅-10.28
年化波動率31.19
最大回撤-69.27

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一10.612.045616.861408.96-0.1635.80
週二10.612.045042.601320.74-0.3632.05
週三10.632.045201.851381.23-0.0438.27
週四10.662.055297.631355.45-0.1533.69
週五10.662.055894.581439.57-0.2434.75
週六9.931.712902.23703.67-0.0140.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-208.6663.490.00-1.000.04
2025-02-218.7270.770.01-1.000.04
2025-02-248.6666.670.01-1.000.03
2025-02-258.7066.180.01-1.000.03
2025-02-268.6556.920.01-1.000.02
2025-02-278.6756.920.01-1.000.02
2025-03-038.5949.300.01-1.000.01
2025-03-048.5550.000.00-1.000.00
2025-03-058.6056.34-0.00-1.00-0.00
2025-03-068.5942.86-0.00-1.00-0.00

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-208.660中性
2025-02-218.72-1賣出
2025-02-248.660中性
2025-02-258.700中性
2025-02-268.650中性
2025-02-278.670中性
2025-03-038.590中性
2025-03-048.550中性
2025-03-058.60-2強烈賣出
2025-03-068.59-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.71
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數121.40
索提諾比率0.11
波動率比率(上行/下行)1.23
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.96
年化波動率31.19
5日波動率1.56
10日波動率1.67
20日波動率1.73
60日波動率1.79
上行波動率1.68
下行波動率1.37
收益率峰度6.01
收益率偏度0.53
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.98
波動率比率(上行/下行)1.23
平均真實範圍(ATR)0.27
ATR百分比2.47

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.020838.735781631.25-0.250407
21.696535.455211668.750.280441
3-2.304467.617221631.25-0.324413
44.6202411.550215600.385585
5-1.82186.685371546.6667-0.297435
60.002429175.876681540-0.0279473
7-0.97989910.68951533.3333-0.107261
8-0.016125610.12681546.6667-0.0180504
92.9625712.06321553.33330.231771
10-1.088087.369491546.6667-0.170262
11-2.330086.530681553.3333-0.38231
122.597765.352191566.66670.454225

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
44.6202411.550215600.385585
92.9625712.06321553.33330.231771
122.597765.352191566.66670.454225

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11-2.330086.530681553.3333-0.38231
3-2.304467.617221631.25-0.324413
1-2.020838.735781631.25-0.250407

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
434.6202460
982.9625753.3333
12112.5977666.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
1110-2.3300846.6667
32-2.3044668.75
112-2.0208368.75

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.09
趨勢持續性45.63

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.17
趨勢持續性46.14

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.35
趨勢持續性46.36

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.89
趨勢持續性41.46

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.92
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.06
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.15
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-4.66

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.09
成交量動量64.64
動量持續性45.63

10日動量


指標數值
價格動量0.17
成交量動量75.46
動量持續性46.14

20日動量


指標數值
價格動量0.35
成交量動量94.14
動量持續性46.36

60日動量


指標數值
價格動量0.89
成交量動量172.93
動量持續性41.46

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率11.00
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.15

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量400.61
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率43.82
長期上漲機率42.63

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.32020.19570.3036
Volume_Shares0.32021.00000.23560.4107
RSI_140.19570.23561.00000.5896
MACD0.30360.41070.58961.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲68.027%
下跌35.729%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-72.82%
2245.0-84.90%
3337.0-79.53%
4291.0-95.53%
5318.0-91.19%
6307.0-93.49%
7326.0-87.73%
8330.0-102.42%
9305.0-89.18%
10308.0-69.81%
11323.0-82.04%
12331.0-84.59%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 8.590


潛在支撐位 (由高到低)



  • 8.502

  • 8.460


潛在阻力位 (由低到高)



  • 8.761

  • 8.860


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.026
上漲比例34.087

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.021
上漲比例36.410

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0278068-0.041375634.5455
2-0.01901750.047618236.3537
3-0.01672220.054394735.5879
4-0.03209980.0038326633.264

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.022729533.9372
2-0.037051332.7506
3-0.012679636.8301
4-0.034255833.9535
50.0079391941.2162

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.024
上漲天數比例34.929
下跌天數比例52.971
平盤天數比例12.100

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.662
平均漲幅1.936
平均成交量變化(張)139.596

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.957
平均漲幅0.950
平均成交量變化(張)-32.271

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.366
平均跌幅-1.258
平均成交量變化(張)60.462

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.015
平均跌幅-0.963
平均成交量變化(張)-35.143

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.115
平均漲跌幅1.805
上漲比例74.631
平均成交量(張)21088.944

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.320
成交量變化與價格變化相關係數0.287

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%42.86-32.13%-0.00
最近三天0.47%42.86-32.13%-0.00
最近一周-1.26%42.86-32.13%-0.00
最近半個月-0.92%42.86-32.13%-0.00
最近一個月3.74%42.86-32.13%-0.00

成交量分析


指標數值
近期平均成交量506.46張
成交量趨勢-20.91%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點8.50
第2個買點8.46

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位8.29 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標8.76 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:96.98% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:89.48% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:52.17% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.66個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:32.49%

  • 中期(20日)波動率:31.07%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:10.63

  • 價格波動範圍:5.90 ~ 19.40

  • 價格變異係數:19.20%


風險指標



  • 最大回撤:-69.27%

  • 回撤恢復天數:1012天

  • 風險調整後收益:0.07


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-6.22%

  • 近期波動率:15.81%

  • 近期最大回撤:-14.04%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1101.48%

  • 波動率相對表現:-15.58%

  • 回撤相對表現:+55.23%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:42.63%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:05:13



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