技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 49.057 |
MACD | 0.213 |
MACD Signal | 0.233 |
MACD Histogram | -0.020 |
布林帶上軌 | 35.385 |
布林帶中軌 | 34.877 |
布林帶下軌 | 34.370 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 35.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 34.877
- 34.370
- 34.230
潛在阻力位 (由低到高)
- 35.350
- 35.385
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.588 |
年化波動率 | 25.206 |
5日波動率 | 1.264 |
10日波動率 | 1.341 |
20日波動率 | 1.398 |
60日波動率 | 1.458 |
上行波動率 | 1.349 |
下行波動率 | 1.145 |
收益率峰度 | 6.449 |
收益率偏度 | 0.493 |
最大單日漲幅 | 9.967 |
最大單日跌幅 | -9.244 |
波動率比率(上行/下行) | 1.178 |
平均真實範圍(ATR) | 0.411 |
ATR百分比 | 2.034 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.012% |
月初效應-上漲比例 | 40.000% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
月底效應-上漲比例 | 40.513% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.017% |
上漲天數比例 | 39.419% |
下跌天數比例 | 47.620% |
平盤天數比例 | 12.960% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.743% | 1.526% | 165.976% |
價格上漲_成交量下降 | 18.930% | 0.806% | -39.207% |
價格下跌_成交量上升 | 25.195% | -1.018% | 103.123% |
價格下跌_成交量下降 | 32.132% | -0.730% | -40.288% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 9.788% |
平均漲跌幅 | 1.002% |
上漲比例 | 66.209% |
平均成交量(張) | 1678 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.053 |
價量變化相關性 | 0.268 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 202 | 127 | 62.871% |
3 | 下跌 | 802 | 334 | 41.646% |
5 | 上漲 | 32 | 19 | 59.375% |
5 | 下跌 | 278 | 110 | 39.568% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 26 | 12 | 46.154% |
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