股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 21.01 |
收盤價標準差 | 5.90 |
最高價 | 39.95 |
最低價 | 10.60 |
平均成交量(張) | 513.40 |
成交量標準差(張) | 1033.66 |
平均成交金額 | 11140417.59 |
平均成交筆數 | 193.97 |
平均漲跌幅 | -0.07 |
上漲天數比例 | 39.42 |
最大單日漲幅 | 9.47 |
最大單日跌幅 | -8.99 |
年化波動率 | 25.21 |
最大回撤 | -60.94 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 21.06 | 5.96 | 548.99 | 204.45 | -0.04 | 41.15 |
週二 | 21.05 | 5.91 | 528.71 | 201.63 | -0.15 | 37.23 |
週三 | 21.01 | 5.88 | 497.91 | 189.27 | -0.02 | 39.87 |
週四 | 21.00 | 5.85 | 484.25 | 187.88 | -0.16 | 37.58 |
週五 | 21.04 | 5.94 | 507.14 | 187.48 | 0.00 | 41.48 |
週六 | 16.54 | 2.35 | 542.22 | 153.00 | 0.04 | 33.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 34.90 | 61.90 | 0.29 | -1.00 | 0.04 |
2025-02-21 | 35.15 | 67.39 | 0.30 | -1.00 | 0.04 |
2025-02-24 | 35.25 | 68.75 | 0.31 | -1.00 | 0.04 |
2025-02-25 | 34.95 | 59.62 | 0.29 | -1.00 | 0.02 |
2025-02-26 | 34.95 | 59.62 | 0.28 | -1.00 | 0.00 |
2025-02-27 | 34.95 | 57.14 | 0.26 | -1.00 | -0.01 |
2025-03-03 | 34.60 | 50.00 | 0.22 | -1.00 | -0.04 |
2025-03-04 | 34.75 | 53.45 | 0.19 | -1.00 | -0.05 |
2025-03-05 | 35.15 | 57.81 | 0.20 | -1.00 | -0.03 |
2025-03-06 | 35.20 | 49.06 | 0.21 | -1.00 | -0.02 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 34.90 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 35.15 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 35.25 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 34.95 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 34.95 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 34.95 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 34.60 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 34.75 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 35.15 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 35.20 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 18.17 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2375.95 |
索提諾比率 | 0.22 |
波動率比率(上行/下行) | 1.18 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.59 |
年化波動率 | 25.21 |
5日波動率 | 1.26 |
10日波動率 | 1.34 |
20日波動率 | 1.40 |
60日波動率 | 1.46 |
上行波動率 | 1.35 |
下行波動率 | 1.14 |
收益率峰度 | 6.45 |
收益率偏度 | 0.49 |
最大單日漲幅 | 9.97 |
最大單日跌幅 | -9.24 |
波動率比率(上行/下行) | 1.18 |
平均真實範圍(ATR) | 0.41 |
ATR百分比 | 2.03 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -2.35663 | 6.20809 | 16 | 37.5 | -0.406453 |
2 | 2.38039 | 7.92928 | 16 | 75 | 0.279184 |
3 | -1.06794 | 7.25029 | 16 | 56.25 | -0.170284 |
4 | -0.0306167 | 6.91153 | 15 | 46.6667 | -0.0285441 |
5 | 2.15508 | 8.27113 | 15 | 60 | 0.240404 |
6 | -2.49951 | 4.93431 | 15 | 26.6667 | -0.540334 |
7 | 0.956041 | 6.6024 | 15 | 53.3333 | 0.119559 |
8 | -0.1495 | 7.78856 | 15 | 60 | -0.0405937 |
9 | 0.951635 | 6.41963 | 15 | 60 | 0.122276 |
10 | -0.749132 | 8.66447 | 15 | 46.6667 | -0.105696 |
11 | 1.02409 | 7.67635 | 15 | 66.6667 | 0.111697 |
12 | 4.36142 | 6.69086 | 15 | 86.6667 | 0.626938 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 4.36142 | 6.69086 | 15 | 86.6667 | 0.626938 |
2 | 2.38039 | 7.92928 | 16 | 75 | 0.279184 |
5 | 2.15508 | 8.27113 | 15 | 60 | 0.240404 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | -2.49951 | 4.93431 | 15 | 26.6667 | -0.540334 |
1 | -2.35663 | 6.20809 | 16 | 37.5 | -0.406453 |
3 | -1.06794 | 7.25029 | 16 | 56.25 | -0.170284 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 4.36142 | 86.6667 |
2 | 1 | 2.38039 | 75 |
5 | 4 | 2.15508 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
6 | 5 | -2.49951 | 73.3333 |
1 | 12 | -2.35663 | 62.5 |
3 | 2 | -1.06794 | 43.75 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.12 |
趨勢持續性 | 49.77 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.23 |
趨勢持續性 | 52.08 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.48 |
趨勢持續性 | 53.94 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.50 |
趨勢持續性 | 53.54 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.34 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.49 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.88 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -1.29 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.12 |
成交量動量 | 73.06 |
動量持續性 | 49.77 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.23 |
成交量動量 | 99.56 |
動量持續性 | 52.08 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.48 |
成交量動量 | 113.97 |
動量持續性 | 53.94 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.50 |
成交量動量 | 166.41 |
動量持續性 | 53.54 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 11.36 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 2.88 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 69.11 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 55.17 |
中期上漲機率 | 48.31 |
長期上漲機率 | 42.68 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.0530 | 0.1298 | 0.2409 |
Volume_Shares | 0.0530 | 1.0000 | 0.1823 | 0.2457 |
RSI_14 | 0.1298 | 0.1823 | 1.0000 | 0.6270 |
MACD | 0.2409 | 0.2457 | 0.6270 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 62.871% |
下跌 | 41.646% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -77.18% |
2 | 245.0 | -107.76% |
3 | 337.0 | -81.31% |
4 | 291.0 | -95.19% |
5 | 318.0 | -88.36% |
6 | 307.0 | -84.69% |
7 | 326.0 | -103.68% |
8 | 330.0 | -96.36% |
9 | 305.0 | -88.20% |
10 | 308.0 | -91.23% |
11 | 323.0 | -88.24% |
12 | 331.0 | -91.84% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 35.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 34.877
- 34.370
- 34.230
潛在阻力位 (由低到高)
- 35.350
- 35.385
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.012 |
上漲比例 | 40.000 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.015 |
上漲比例 | 40.513 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0302841 | -0.0160076 | 39.6591 |
2 | -0.0162664 | -0.00199467 | 40.6114 |
3 | -0.0120187 | 0.0323466 | 39.6462 |
4 | -0.0120582 | 0.0769458 | 37.8378 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0080314 | 40.3382 |
2 | -0.0365967 | 36.2471 |
3 | -0.0122007 | 40.1368 |
4 | -0.0177326 | 40.4651 |
5 | -0.00236486 | 40.8784 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.017 |
上漲天數比例 | 39.419 |
下跌天數比例 | 47.620 |
平盤天數比例 | 12.960 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.743 |
平均漲幅 | 1.526 |
平均成交量變化(張) | 165.976 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.930 |
平均漲幅 | 0.806 |
平均成交量變化(張) | -39.207 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.195 |
平均跌幅 | -1.018 |
平均成交量變化(張) | 103.123 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.132 |
平均跌幅 | -0.730 |
平均成交量變化(張) | -40.288 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.788 |
平均漲跌幅 | 1.002 |
上漲比例 | 66.209 |
平均成交量(張) | 1677.555 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.053 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.268 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 49.06 | 63.57% | -0.02 |
最近三天 | 1.29% | 49.06 | 63.57% | -0.02 |
最近一周 | 0.72% | 49.06 | 63.57% | -0.02 |
最近半個月 | -0.14% | 49.06 | 63.57% | -0.02 |
最近一個月 | 5.07% | 49.06 | 63.57% | -0.02 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 80.32張 |
成交量趨勢 | 64.16% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 34.88 |
第2個買點 | 34.37 |
第3個買點 | 34.23 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 33.55 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 35.35 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.26% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.32% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:85.55% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.64個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:25.32%
- 中期(20日)波動率:24.63%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:21.01
- 價格波動範圍:10.60 ~ 39.95
- 價格變異係數:28.10%
風險指標
- 最大回撤:-60.94%
- 回撤恢復天數:-1223天
- 風險調整後收益:0.16
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:2.47%
- 近期波動率:9.37%
- 近期最大回撤:-4.63%
- 近期上漲天數比例:45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-347.56%
- 波動率相對表現:-16.02%
- 回撤相對表現:+56.31%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:55.17%
- 近90日上漲機率:48.31%
- 歷史整體上漲機率:42.68%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:04:58
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