技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 14.118 |
MACD | 5.657 |
DIF | 5.657 |
EMA_12 | 143.992 |
EMA_26 | 138.335 |
MACD Signal | 9.206 |
MACD Histogram | -3.549 |
布林帶上軌 | 174.646 |
布林帶中軌 | 150.325 |
布林帶下軌 | 126.004 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 142.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 130.500
- 126.004
- 113.058
潛在阻力位 (由低到高)
- 174.646
- 183.000
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.661 |
年化波動率 | 26.360 |
5日波動率 | 1.334 |
10日波動率 | 1.417 |
20日波動率 | 1.472 |
60日波動率 | 1.523 |
上行波動率 | 1.259 |
下行波動率 | 1.298 |
收益率峰度 | 10.457 |
收益率偏度 | -0.360 |
最大單日漲幅 | 9.901 |
最大單日跌幅 | -15.023 |
波動率比率(上行/下行) | 0.970 |
平均真實範圍(ATR) | 1.802 |
ATR百分比 | 2.047 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | 0.037% |
月初效應-上漲比例 | 44.522% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.107% |
月底效應-上漲比例 | 41.154% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.068% |
上漲天數比例 | 41.450% |
下跌天數比例 | 50.711% |
平盤天數比例 | 7.839% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.081% | 1.510% | 91.308% |
價格上漲_成交量下降 | 21.906% | 0.856% | -31.620% |
價格下跌_成交量上升 | 23.946% | -1.232% | 67.348% |
價格下跌_成交量下降 | 30.067% | -0.761% | -32.799% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 8.403% |
平均漲跌幅 | 0.862% |
上漲比例 | 68.051% |
平均成交量(張) | 1930 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.347 |
價量變化相關性 | 0.133 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 279 | 159 | 56.989% |
3 | 下跌 | 763 | 319 | 41.809% |
5 | 上漲 | 45 | 31 | 68.889% |
5 | 下跌 | 266 | 107 | 40.226% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 15 | 8 | 53.333% |
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