技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 14.118 |
| MACD | 5.657 |
| DIF | 5.657 |
| EMA_12 | 143.992 |
| EMA_26 | 138.335 |
| MACD Signal | 9.206 |
| MACD Histogram | -3.549 |
| 布林帶上軌 | 174.646 |
| 布林帶中軌 | 150.325 |
| 布林帶下軌 | 126.004 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 142.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 130.500
- 126.004
- 113.058
潛在阻力位 (由低到高)
- 174.646
- 183.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.661 |
| 年化波動率 | 26.360 |
| 5日波動率 | 1.334 |
| 10日波動率 | 1.417 |
| 20日波動率 | 1.472 |
| 60日波動率 | 1.523 |
| 上行波動率 | 1.259 |
| 下行波動率 | 1.298 |
| 收益率峰度 | 10.457 |
| 收益率偏度 | -0.360 |
| 最大單日漲幅 | 9.901 |
| 最大單日跌幅 | -15.023 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.970 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.802 |
| ATR百分比 | 2.047 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.037% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.522% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.107% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.154% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.068% |
| 上漲天數比例 | 41.450% |
| 下跌天數比例 | 50.711% |
| 平盤天數比例 | 7.839% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.081% | 1.510% | 91.308% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.906% | 0.856% | -31.620% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.946% | -1.232% | 67.348% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.067% | -0.761% | -32.799% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.403% |
| 平均漲跌幅 | 0.862% |
| 上漲比例 | 68.051% |
| 平均成交量(張) | 1930 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.347 |
| 價量變化相關性 | 0.133 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 279 | 159 | 56.989% |
| 3 | 下跌 | 763 | 319 | 41.809% |
| 5 | 上漲 | 45 | 31 | 68.889% |
| 5 | 下跌 | 266 | 107 | 40.226% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 8 | 53.333% |
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