技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 38.462 |
| MACD | 0.155 |
| DIF | 0.155 |
| EMA_12 | 50.537 |
| EMA_26 | 50.382 |
| MACD Signal | 0.310 |
| MACD Histogram | -0.155 |
| 布林帶上軌 | 53.400 |
| 布林帶中軌 | 51.155 |
| 布林帶下軌 | 48.910 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 50.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 49.428
- 48.910
- 47.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 53.200
- 53.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.956 |
| 年化波動率 | 31.048 |
| 5日波動率 | 1.658 |
| 10日波動率 | 1.742 |
| 20日波動率 | 1.795 |
| 60日波動率 | 1.849 |
| 上行波動率 | 1.442 |
| 下行波動率 | 1.418 |
| 收益率峰度 | 4.587 |
| 收益率偏度 | -0.005 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -12.621 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.017 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.555 |
| ATR百分比 | 2.492 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.001% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.153% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.205% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.124% |
| 上漲天數比例 | 39.866% |
| 下跌天數比例 | 54.953% |
| 平盤天數比例 | 5.181% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.128% | 1.813% | 105.481% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.852% | 1.026% | -31.310% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.282% | -1.554% | 61.902% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.738% | -1.013% | -33.568% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.779% |
| 平均漲跌幅 | 1.363% |
| 上漲比例 | 70.031% |
| 平均成交量(張) | 4725 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.404 |
| 價量變化相關性 | 0.245 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 181 | 119 | 65.746% |
| 3 | 下跌 | 708 | 331 | 46.751% |
| 5 | 上漲 | 20 | 14 | 70.000% |
| 5 | 下跌 | 198 | 98 | 49.495% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 3 | 75.000% |
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