技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.933 |
| MACD | -0.162 |
| DIF | -0.162 |
| EMA_12 | 10.182 |
| EMA_26 | 10.344 |
| MACD Signal | -0.134 |
| MACD Histogram | -0.027 |
| 布林帶上軌 | 11.128 |
| 布林帶中軌 | 10.413 |
| 布林帶下軌 | 9.698 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 10.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 9.698
- 9.370
潛在阻力位 (由低到高)
- 11.128
- 11.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.073 |
| 年化波動率 | 32.913 |
| 5日波動率 | 1.633 |
| 10日波動率 | 1.750 |
| 20日波動率 | 1.838 |
| 60日波動率 | 1.924 |
| 上行波動率 | 1.807 |
| 下行波動率 | 1.442 |
| 收益率峰度 | 6.449 |
| 收益率偏度 | 0.579 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.253 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.848 |
| ATR百分比 | 2.608 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.071% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.220% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.071% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.518% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.089% |
| 上漲天數比例 | 35.403% |
| 下跌天數比例 | 56.274% |
| 平盤天數比例 | 8.323% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.383% | 2.008% | 147.632% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.110% | 1.065% | -37.414% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.504% | -1.452% | 105.686% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.003% | -0.925% | -37.966% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.923% |
| 平均漲跌幅 | 0.739% |
| 上漲比例 | 53.548% |
| 平均成交量(張) | 1686 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.040 |
| 價量變化相關性 | 0.120 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 144 | 85 | 59.028% |
| 3 | 下跌 | 842 | 297 | 35.273% |
| 5 | 上漲 | 19 | 14 | 73.684% |
| 5 | 下跌 | 355 | 129 | 36.338% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 47 | 14 | 29.787% |
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