技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 31.429 |
MACD | 0.393 |
DIF | 0.393 |
EMA_12 | 123.730 |
EMA_26 | 123.337 |
MACD Signal | 1.385 |
MACD Histogram | -0.992 |
布林帶上軌 | 130.968 |
布林帶中軌 | 125.825 |
布林帶下軌 | 120.682 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 122.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 120.682
- 119.000
- 118.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 130.000
- 130.968
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.963 |
年化波動率 | 31.168 |
5日波動率 | 1.691 |
10日波動率 | 1.777 |
20日波動率 | 1.822 |
60日波動率 | 1.865 |
上行波動率 | 1.388 |
下行波動率 | 1.429 |
收益率峰度 | 3.970 |
收益率偏度 | -0.144 |
最大單日漲幅 | 9.925 |
最大單日跌幅 | -11.159 |
波動率比率(上行/下行) | 0.971 |
平均真實範圍(ATR) | 3.022 |
ATR百分比 | 2.505 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | 0.122% |
月初效應-上漲比例 | 47.791% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.122% |
月底效應-上漲比例 | 44.985% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.031% |
上漲天數比例 | 44.492% |
下跌天數比例 | 46.436% |
平盤天數比例 | 9.071% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.098% | 1.896% | 70.486% |
價格上漲_成交量下降 | 24.221% | 1.080% | -30.766% |
價格下跌_成交量上升 | 23.419% | -1.719% | 67.140% |
價格下跌_成交量下降 | 28.263% | -0.877% | -29.170% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 5.801% |
平均漲跌幅 | 0.090% |
上漲比例 | 52.660% |
平均成交量(張) | 15516 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | -0.135 |
價量變化相關性 | -0.026 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 246 | 148 | 60.163% |
3 | 下跌 | 511 | 248 | 48.532% |
5 | 上漲 | 38 | 23 | 60.526% |
5 | 下跌 | 130 | 72 | 55.385% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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