技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 53.684 |
MACD | 0.112 |
DIF | 0.112 |
EMA_12 | 30.172 |
EMA_26 | 30.060 |
MACD Signal | 0.145 |
MACD Histogram | -0.032 |
布林帶上軌 | 31.149 |
布林帶中軌 | 30.068 |
布林帶下軌 | 28.986 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.918
- 28.986
- 28.950
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.149
- 31.400
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.727 |
年化波動率 | 27.409 |
5日波動率 | 1.361 |
10日波動率 | 1.457 |
20日波動率 | 1.535 |
60日波動率 | 1.644 |
上行波動率 | 1.597 |
下行波動率 | 1.181 |
收益率峰度 | 9.485 |
收益率偏度 | 0.941 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.352 |
平均真實範圍(ATR) | 1.228 |
ATR百分比 | 2.409 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.040% |
月初效應-上漲比例 | 35.556% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.018% |
月底效應-上漲比例 | 38.683% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.057% |
上漲天數比例 | 36.519% |
下跌天數比例 | 54.096% |
平盤天數比例 | 9.386% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 20.478% | 1.620% | 162.942% |
價格上漲_成交量下降 | 19.625% | 0.909% | -40.374% |
價格下跌_成交量上升 | 27.048% | -1.007% | 220.162% |
價格下跌_成交量下降 | 32.850% | -0.859% | -40.186% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.300% |
平均漲跌幅 | 0.690% |
上漲比例 | 45.872% |
平均成交量(張) | 283 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.535 |
價量變化相關性 | 0.113 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 55 | 36 | 65.455% |
3 | 下跌 | 313 | 108 | 34.505% |
5 | 上漲 | 5 | 5 | 100.000% |
5 | 下跌 | 133 | 44 | 33.083% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 16 | 7 | 43.750% |
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