技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 55.118 |
| MACD | 0.927 |
| DIF | 0.927 |
| EMA_12 | 79.629 |
| EMA_26 | 78.702 |
| MACD Signal | 1.061 |
| MACD Histogram | -0.134 |
| 布林帶上軌 | 81.542 |
| 布林帶中軌 | 79.385 |
| 布林帶下軌 | 77.228 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 79.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 79.385
- 77.228
- 77.160
潛在阻力位 (由低到高)
- 81.400
- 81.542
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.719 |
| 年化波動率 | 27.292 |
| 5日波動率 | 1.425 |
| 10日波動率 | 1.506 |
| 20日波動率 | 1.559 |
| 60日波動率 | 1.607 |
| 上行波動率 | 1.275 |
| 下行波動率 | 1.285 |
| 收益率峰度 | 5.946 |
| 收益率偏度 | -0.120 |
| 最大單日漲幅 | 9.986 |
| 最大單日跌幅 | -11.657 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.993 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.135 |
| ATR百分比 | 2.139 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.046% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.087% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.128% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.027% |
| 上漲天數比例 | 44.161% |
| 下跌天數比例 | 49.960% |
| 平盤天數比例 | 5.879% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.436% | 1.542% | 77.096% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.248% | 0.960% | -30.373% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.752% | -1.272% | 71.817% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.564% | -0.889% | -31.388% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.087% |
| 平均漲跌幅 | 0.395% |
| 上漲比例 | 56.439% |
| 平均成交量(張) | 4578 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.230 |
| 價量變化相關性 | 0.083 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 324 | 164 | 50.617% |
| 3 | 下跌 | 611 | 297 | 48.609% |
| 5 | 上漲 | 77 | 38 | 49.351% |
| 5 | 下跌 | 164 | 74 | 45.122% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 3 | 2 | 66.667% |
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