技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 38.462 |
MACD | 0.091 |
DIF | 0.091 |
EMA_12 | 16.880 |
EMA_26 | 16.788 |
MACD Signal | 0.194 |
MACD Histogram | -0.102 |
布林帶上軌 | 17.388 |
布林帶中軌 | 16.980 |
布林帶下軌 | 16.572 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 16.572
- 15.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.388
- 17.850
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 3.959 |
年化波動率 | 62.847 |
5日波動率 | 3.142 |
10日波動率 | 3.353 |
20日波動率 | 3.495 |
60日波動率 | 3.689 |
上行波動率 | 3.474 |
下行波動率 | 2.412 |
收益率峰度 | 31.589 |
收益率偏度 | 2.169 |
最大單日漲幅 | 62.621 |
最大單日跌幅 | -10.721 |
波動率比率(上行/下行) | 1.440 |
平均真實範圍(ATR) | 5.591 |
ATR百分比 | 4.830 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.696% |
月初效應-上漲比例 | 37.908% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.386% |
月底效應-上漲比例 | 43.468% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.530% |
上漲天數比例 | 38.883% |
下跌天數比例 | 53.953% |
平盤天數比例 | 6.917% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.864% | 3.801% | 140.906% |
價格上漲_成交量下降 | 19.269% | 2.150% | -36.142% |
價格下跌_成交量上升 | 22.184% | -3.032% | 664.842% |
價格下跌_成交量下降 | 34.684% | -1.876% | -35.906% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 9.289% |
平均漲跌幅 | 2.322% |
上漲比例 | 61.702% |
平均成交量(張) | 4403 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
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價格與成交量相關性 | 0.524 |
價量變化相關性 | 0.179 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 109 | 67 | 61.468% |
3 | 下跌 | 460 | 175 | 38.043% |
5 | 上漲 | 23 | 12 | 52.174% |
5 | 下跌 | 184 | 73 | 39.674% |
10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
10 | 下跌 | 12 | 6 | 50.000% |
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