技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.554 |
| MACD | 2.002 |
| DIF | 2.002 |
| EMA_12 | 47.035 |
| EMA_26 | 45.033 |
| MACD Signal | 3.424 |
| MACD Histogram | -1.422 |
| 布林帶上軌 | 56.876 |
| 布林帶中軌 | 48.078 |
| 布林帶下軌 | 39.279 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 44.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 39.279
- 37.450
- 37.344
潛在阻力位 (由低到高)
- 56.200
- 56.876
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.653 |
| 年化波動率 | 42.108 |
| 5日波動率 | 2.205 |
| 10日波動率 | 2.358 |
| 20日波動率 | 2.439 |
| 60日波動率 | 2.514 |
| 上行波動率 | 2.154 |
| 下行波動率 | 1.755 |
| 收益率峰度 | 3.525 |
| 收益率偏度 | 0.466 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.228 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.087 |
| ATR百分比 | 3.335 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.047% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.380% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.067% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.349% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.121% |
| 上漲天數比例 | 37.899% |
| 下跌天數比例 | 57.971% |
| 平盤天數比例 | 4.130% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.928% | 2.592% | 152.822% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.594% | 1.232% | -35.330% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.920% | -2.130% | 73.391% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.558% | -1.308% | -36.120% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.507% |
| 平均漲跌幅 | 2.055% |
| 上漲比例 | 70.000% |
| 平均成交量(張) | 5395 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.239 |
| 價量變化相關性 | 0.246 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 129 | 82 | 63.566% |
| 3 | 下跌 | 617 | 256 | 41.491% |
| 5 | 上漲 | 16 | 13 | 81.250% |
| 5 | 下跌 | 204 | 95 | 46.569% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 1 | 1 | 100.000% |
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