技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 41.121 |
MACD | -0.033 |
DIF | -0.033 |
EMA_12 | 19.058 |
EMA_26 | 19.091 |
MACD Signal | 0.080 |
MACD Histogram | -0.113 |
布林帶上軌 | 20.304 |
布林帶中軌 | 19.240 |
布林帶下軌 | 18.176 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 18.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.176
- 18.150
潛在阻力位 (由低到高)
- 20.304
- 22.450
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.345 |
年化波動率 | 37.227 |
5日波動率 | 1.783 |
10日波動率 | 1.918 |
20日波動率 | 2.014 |
60日波動率 | 2.096 |
上行波動率 | 2.091 |
下行波動率 | 1.720 |
收益率峰度 | 7.150 |
收益率偏度 | 0.550 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -14.060 |
波動率比率(上行/下行) | 1.216 |
平均真實範圍(ATR) | 0.993 |
ATR百分比 | 2.986 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.023% |
月初效應-上漲比例 | 40.559% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.044% |
月底效應-上漲比例 | 47.500% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.048% |
上漲天數比例 | 41.180% |
下跌天數比例 | 46.440% |
平盤天數比例 | 10.733% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 21.201% | 2.068% | 258.501% |
價格上漲_成交量下降 | 20.457% | 1.210% | -50.733% |
價格下跌_成交量上升 | 28.055% | -1.482% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 30.287% | -1.140% | -51.162% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 11.637% |
平均漲跌幅 | 0.892% |
上漲比例 | 54.338% |
平均成交量(張) | 309 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.085 |
價量變化相關性 | 0.076 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 137 | 77 | 56.204% |
3 | 下跌 | 383 | 147 | 38.381% |
5 | 上漲 | 21 | 15 | 71.429% |
5 | 下跌 | 146 | 60 | 41.096% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 8 | 5 | 62.500% |
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