技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 47.328 |
MACD | 10.608 |
DIF | 10.608 |
EMA_12 | 344.628 |
EMA_26 | 334.020 |
MACD Signal | 12.841 |
MACD Histogram | -2.232 |
布林帶上軌 | 376.391 |
布林帶中軌 | 343.125 |
布林帶下軌 | 309.859 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 334.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 315.500
- 312.625
- 309.859
潛在阻力位 (由低到高)
- 376.391
- 393.000
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.573 |
年化波動率 | 40.847 |
5日波動率 | 2.275 |
10日波動率 | 2.363 |
20日波動率 | 2.394 |
60日波動率 | 2.443 |
上行波動率 | 2.025 |
下行波動率 | 1.514 |
收益率峰度 | 2.441 |
收益率偏度 | 0.608 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -9.589 |
波動率比率(上行/下行) | 1.338 |
平均真實範圍(ATR) | 11.428 |
ATR百分比 | 3.543 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -1.440% |
月初效應-上漲比例 | 38.793% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.166% |
月底效應-上漲比例 | 45.625% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.684% |
上漲天數比例 | 41.774% |
下跌天數比例 | 53.856% |
平盤天數比例 | 4.370% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 25.578% | 2.682% | 116.827% |
價格上漲_成交量下降 | 22.879% | 1.188% | -35.205% |
價格下跌_成交量上升 | 20.437% | -2.324% | 84.575% |
價格下跌_成交量下降 | 31.105% | -1.336% | -34.922% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 10.154% |
平均漲跌幅 | 2.169% |
上漲比例 | 70.886% |
平均成交量(張) | 1858 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.209 |
價量變化相關性 | 0.297 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 62 | 31 | 50.000% |
3 | 下跌 | 154 | 61 | 39.610% |
5 | 上漲 | 16 | 7 | 43.750% |
5 | 下跌 | 55 | 20 | 36.364% |
10 | 上漲 | 4 | 1 | 25.000% |
10 | 下跌 | 4 | 2 | 50.000% |
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