技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 47.328 |
| MACD | 10.608 |
| DIF | 10.608 |
| EMA_12 | 344.628 |
| EMA_26 | 334.020 |
| MACD Signal | 12.841 |
| MACD Histogram | -2.232 |
| 布林帶上軌 | 376.391 |
| 布林帶中軌 | 343.125 |
| 布林帶下軌 | 309.859 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 334.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 315.500
- 312.625
- 309.859
潛在阻力位 (由低到高)
- 376.391
- 393.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.573 |
| 年化波動率 | 40.847 |
| 5日波動率 | 2.275 |
| 10日波動率 | 2.363 |
| 20日波動率 | 2.394 |
| 60日波動率 | 2.443 |
| 上行波動率 | 2.025 |
| 下行波動率 | 1.514 |
| 收益率峰度 | 2.441 |
| 收益率偏度 | 0.608 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.589 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.338 |
| 平均真實範圍(ATR) | 11.428 |
| ATR百分比 | 3.543 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -1.440% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.793% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.166% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.625% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.684% |
| 上漲天數比例 | 41.774% |
| 下跌天數比例 | 53.856% |
| 平盤天數比例 | 4.370% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.578% | 2.682% | 116.827% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.879% | 1.188% | -35.205% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.437% | -2.324% | 84.575% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.105% | -1.336% | -34.922% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.154% |
| 平均漲跌幅 | 2.169% |
| 上漲比例 | 70.886% |
| 平均成交量(張) | 1858 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.209 |
| 價量變化相關性 | 0.297 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 62 | 31 | 50.000% |
| 3 | 下跌 | 154 | 61 | 39.610% |
| 5 | 上漲 | 16 | 7 | 43.750% |
| 5 | 下跌 | 55 | 20 | 36.364% |
| 10 | 上漲 | 4 | 1 | 25.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 2 | 50.000% |
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