技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 65.000 |
| MACD | 0.225 |
| DIF | 0.225 |
| EMA_12 | 12.131 |
| EMA_26 | 11.906 |
| MACD Signal | 0.189 |
| MACD Histogram | 0.036 |
| 布林帶上軌 | 12.472 |
| 布林帶中軌 | 11.980 |
| 布林帶下軌 | 11.488 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 12.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.980
- 11.574
- 11.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 12.472
- 12.750
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.705 |
| 年化波動率 | 27.067 |
| 5日波動率 | 1.297 |
| 10日波動率 | 1.392 |
| 20日波動率 | 1.459 |
| 60日波動率 | 1.541 |
| 上行波動率 | 1.479 |
| 下行波動率 | 1.377 |
| 收益率峰度 | 9.491 |
| 收益率偏度 | 0.086 |
| 最大單日漲幅 | 9.963 |
| 最大單日跌幅 | -15.480 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.074 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.249 |
| ATR百分比 | 2.086 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.017% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.522% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.003% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.846% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.016% |
| 上漲天數比例 | 37.101% |
| 下跌天數比例 | 48.295% |
| 平盤天數比例 | 14.604% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.879% | 1.577% | 144.043% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.497% | 0.858% | -36.537% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.933% | -1.012% | 92.403% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.691% | -0.705% | -37.616% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.832% |
| 平均漲跌幅 | 1.009% |
| 上漲比例 | 63.830% |
| 平均成交量(張) | 2916 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.416 |
| 價量變化相關性 | 0.237 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 172 | 96 | 55.814% |
| 3 | 下跌 | 870 | 332 | 38.161% |
| 5 | 上漲 | 34 | 18 | 52.941% |
| 5 | 下跌 | 332 | 121 | 36.446% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 35 | 16 | 45.714% |
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