技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 80.460 |
MACD | 0.925 |
DIF | 0.925 |
EMA_12 | 32.854 |
EMA_26 | 31.929 |
MACD Signal | 0.829 |
MACD Histogram | 0.096 |
布林帶上軌 | 34.603 |
布林帶中軌 | 32.075 |
布林帶下軌 | 29.547 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 33.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 32.075
- 30.335
- 30.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 33.900
- 34.603
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.193 |
年化波動率 | 18.940 |
5日波動率 | 0.898 |
10日波動率 | 0.972 |
20日波動率 | 1.023 |
60日波動率 | 1.087 |
上行波動率 | 0.880 |
下行波動率 | 1.091 |
收益率峰度 | 14.916 |
收益率偏度 | -1.085 |
最大單日漲幅 | 8.565 |
最大單日跌幅 | -10.957 |
波動率比率(上行/下行) | 0.807 |
平均真實範圍(ATR) | 0.329 |
ATR百分比 | 1.425 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.022% |
月初效應-上漲比例 | 37.391% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.012% |
月底效應-上漲比例 | 37.949% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.017% |
上漲天數比例 | 37.101% |
下跌天數比例 | 45.745% |
平盤天數比例 | 17.154% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.926% | 1.033% | 102.321% |
價格上漲_成交量下降 | 20.993% | 0.612% | -32.682% |
價格下跌_成交量上升 | 25.396% | -0.734% | 67.309% |
價格下跌_成交量下降 | 30.685% | -0.528% | -33.879% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 7.919% |
平均漲跌幅 | 0.438% |
上漲比例 | 64.068% |
平均成交量(張) | 2078 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.166 |
價量變化相關性 | 0.245 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 190 | 124 | 65.263% |
3 | 下跌 | 919 | 336 | 36.561% |
5 | 上漲 | 21 | 14 | 66.667% |
5 | 下跌 | 372 | 136 | 36.559% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 42 | 11 | 26.190% |
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