技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 73.504 |
MACD | 1.497 |
DIF | 1.497 |
EMA_12 | 91.341 |
EMA_26 | 89.844 |
MACD Signal | 1.025 |
MACD Histogram | 0.472 |
布林帶上軌 | 94.460 |
布林帶中軌 | 89.620 |
布林帶下軌 | 84.780 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 93.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 89.620
- 87.637
- 85.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 94.460
- 94.600
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.128 |
年化波動率 | 33.777 |
5日波動率 | 1.517 |
10日波動率 | 1.610 |
20日波動率 | 1.676 |
60日波動率 | 1.762 |
上行波動率 | 1.961 |
下行波動率 | 1.587 |
收益率峰度 | 27.917 |
收益率偏度 | 1.755 |
最大單日漲幅 | 31.261 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.235 |
平均真實範圍(ATR) | 2.020 |
ATR百分比 | 2.308 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.128% |
月初效應-上漲比例 | 42.783% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.128% |
月底效應-上漲比例 | 41.451% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.178% |
上漲天數比例 | 39.968% |
下跌天數比例 | 51.294% |
平盤天數比例 | 8.738% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.272% | 1.720% | 105.515% |
價格上漲_成交量下降 | 21.224% | 1.000% | -33.493% |
價格下跌_成交量上升 | 22.977% | -1.306% | 62.773% |
價格下跌_成交量下降 | 31.526% | -0.923% | -32.205% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 7.524% |
平均漲跌幅 | 1.581% |
上漲比例 | 71.685% |
平均成交量(張) | 4703 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.501 |
價量變化相關性 | 0.218 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 230 | 140 | 60.870% |
3 | 下跌 | 787 | 333 | 42.313% |
5 | 上漲 | 35 | 23 | 65.714% |
5 | 下跌 | 270 | 107 | 39.630% |
10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
10 | 下跌 | 24 | 8 | 33.333% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置