技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 30.263 |
MACD | 0.028 |
DIF | 0.028 |
EMA_12 | 27.003 |
EMA_26 | 26.975 |
MACD Signal | 0.247 |
MACD Histogram | -0.219 |
布林帶上軌 | 28.790 |
布林帶中軌 | 27.252 |
布林帶下軌 | 25.715 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 26.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.950
- 25.715
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.790
- 28.900
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.514 |
年化波動率 | 24.037 |
5日波動率 | 1.247 |
10日波動率 | 1.319 |
20日波動率 | 1.371 |
60日波動率 | 1.430 |
上行波動率 | 1.089 |
下行波動率 | 1.205 |
收益率峰度 | 12.070 |
收益率偏度 | -0.659 |
最大單日漲幅 | 9.607 |
最大單日跌幅 | -18.857 |
波動率比率(上行/下行) | 0.904 |
平均真實範圍(ATR) | 0.324 |
ATR百分比 | 1.876 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.007% |
月初效應-上漲比例 | 41.217% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.001% |
月底效應-上漲比例 | 41.667% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.008% |
上漲天數比例 | 41.154% |
下跌天數比例 | 44.430% |
平盤天數比例 | 14.416% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.738% | 1.416% | 97.308% |
價格上漲_成交量下降 | 20.349% | 0.910% | -32.950% |
價格下跌_成交量上升 | 25.315% | -1.094% | 77.570% |
價格下跌_成交量下降 | 31.597% | -0.679% | -33.740% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 8.215% |
平均漲跌幅 | 0.256% |
上漲比例 | 58.170% |
平均成交量(張) | 4746 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.404 |
價量變化相關性 | 0.139 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 252 | 137 | 54.365% |
3 | 下跌 | 740 | 304 | 41.081% |
5 | 上漲 | 54 | 25 | 46.296% |
5 | 下跌 | 258 | 105 | 40.698% |
10 | 上漲 | 2 | 2 | 100.000% |
10 | 下跌 | 19 | 10 | 52.632% |
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