技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 64.706 |
MACD | 4.345 |
DIF | 4.345 |
EMA_12 | 205.765 |
EMA_26 | 201.421 |
MACD Signal | 3.422 |
MACD Histogram | 0.922 |
布林帶上軌 | 213.695 |
布林帶中軌 | 201.425 |
布林帶下軌 | 189.155 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 207.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 201.425
- 194.733
- 193.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 213.695
- 215.000
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.656 |
年化波動率 | 26.290 |
5日波動率 | 1.304 |
10日波動率 | 1.384 |
20日波動率 | 1.442 |
60日波動率 | 1.508 |
上行波動率 | 1.389 |
下行波動率 | 1.214 |
收益率峰度 | 6.989 |
收益率偏度 | 0.329 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -10.411 |
波動率比率(上行/下行) | 1.144 |
平均真實範圍(ATR) | 5.534 |
ATR百分比 | 2.039 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.331% |
月初效應-上漲比例 | 37.913% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.424% |
月底效應-上漲比例 | 39.487% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.392% |
上漲天數比例 | 37.826% |
下跌天數比例 | 48.081% |
平盤天數比例 | 14.094% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 20.832% | 1.650% | 101.645% |
價格上漲_成交量下降 | 20.779% | 0.863% | -31.859% |
價格下跌_成交量上升 | 26.631% | -1.130% | 68.077% |
價格下跌_成交量下降 | 31.758% | -0.714% | -32.311% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 7.839% |
平均漲跌幅 | 0.820% |
上漲比例 | 58.219% |
平均成交量(張) | 1350 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | -0.014 |
價量變化相關性 | 0.148 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 176 | 112 | 63.636% |
3 | 下跌 | 837 | 331 | 39.546% |
5 | 上漲 | 22 | 15 | 68.182% |
5 | 下跌 | 317 | 115 | 36.278% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 40 | 15 | 37.500% |
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