技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.250 |
| MACD | 0.359 |
| DIF | 0.359 |
| EMA_12 | 152.606 |
| EMA_26 | 152.248 |
| MACD Signal | 0.653 |
| MACD Histogram | -0.294 |
| 布林帶上軌 | 162.871 |
| 布林帶中軌 | 153.925 |
| 布林帶下軌 | 144.979 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 158.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 153.925
- 153.417
- 144.979
潛在阻力位 (由低到高)
- 162.871
- 168.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.316 |
| 年化波動率 | 36.764 |
| 5日波動率 | 1.841 |
| 10日波動率 | 1.946 |
| 20日波動率 | 2.018 |
| 60日波動率 | 2.095 |
| 上行波動率 | 2.069 |
| 下行波動率 | 1.499 |
| 收益率峰度 | 5.073 |
| 收益率偏度 | 0.794 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.978 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.380 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.022 |
| ATR百分比 | 2.870 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.070% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.767% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.097% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.000% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.069% |
| 上漲天數比例 | 37.951% |
| 下跌天數比例 | 52.022% |
| 平盤天數比例 | 10.027% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.151% | 2.293% | 176.011% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.491% | 1.260% | -34.437% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.399% | -1.478% | 69.361% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.960% | -1.051% | -37.897% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.701% |
| 平均漲跌幅 | 2.159% |
| 上漲比例 | 75.315% |
| 平均成交量(張) | 9725 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.504 |
| 價量變化相關性 | 0.090 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 186 | 122 | 65.591% |
| 3 | 下跌 | 880 | 336 | 38.182% |
| 5 | 上漲 | 29 | 16 | 55.172% |
| 5 | 下跌 | 336 | 123 | 36.607% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 29 | 12 | 41.379% |
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