技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 22.628 |
| MACD | -10.019 |
| DIF | -10.019 |
| EMA_12 | 540.073 |
| EMA_26 | 550.092 |
| MACD Signal | -3.984 |
| MACD Histogram | -6.035 |
| 布林帶上軌 | 618.802 |
| 布林帶中軌 | 561.000 |
| 布林帶下軌 | 503.198 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 523.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 505.000
- 503.198
潛在阻力位 (由低到高)
- 604.000
- 618.802
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.418 |
| 年化波動率 | 54.264 |
| 5日波動率 | 2.263 |
| 10日波動率 | 2.423 |
| 20日波動率 | 2.550 |
| 60日波動率 | 2.742 |
| 上行波動率 | 3.735 |
| 下行波動率 | 1.873 |
| 收益率峰度 | 402.357 |
| 收益率偏度 | 12.338 |
| 最大單日漲幅 | 118.367 |
| 最大單日跌幅 | -18.992 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.995 |
| 平均真實範圍(ATR) | 8.703 |
| ATR百分比 | 3.104 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.592% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.366% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.421% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.023% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.700% |
| 上漲天數比例 | 41.597% |
| 下跌天數比例 | 51.507% |
| 平盤天數比例 | 6.788% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.708% | 2.603% | 98.147% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.102% | 1.512% | -30.225% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.133% | -2.074% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.057% | -1.168% | -33.022% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.734% |
| 平均漲跌幅 | 2.054% |
| 上漲比例 | 72.581% |
| 平均成交量(張) | 19475 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.057 |
| 價量變化相關性 | 0.009 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 271 | 156 | 57.565% |
| 3 | 下跌 | 738 | 306 | 41.463% |
| 5 | 上漲 | 52 | 32 | 61.538% |
| 5 | 下跌 | 259 | 107 | 41.313% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 8 | 53.333% |
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