技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 74.419 |
| MACD | 6.168 |
| DIF | 6.168 |
| EMA_12 | 315.137 |
| EMA_26 | 308.968 |
| MACD Signal | 5.064 |
| MACD Histogram | 1.105 |
| 布林帶上軌 | 328.283 |
| 布林帶中軌 | 308.450 |
| 布林帶下軌 | 288.617 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 319.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 308.450
- 300.917
- 296.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 328.000
- 328.283
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.246 |
| 年化波動率 | 19.775 |
| 5日波動率 | 0.957 |
| 10日波動率 | 1.009 |
| 20日波動率 | 1.053 |
| 60日波動率 | 1.109 |
| 上行波動率 | 1.007 |
| 下行波動率 | 0.995 |
| 收益率峰度 | 17.054 |
| 收益率偏度 | -0.339 |
| 最大單日漲幅 | 9.904 |
| 最大單日跌幅 | -12.624 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.012 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.673 |
| ATR百分比 | 1.392 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.482% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.976% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.245% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.036% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.342% |
| 上漲天數比例 | 36.127% |
| 下跌天數比例 | 52.328% |
| 平盤天數比例 | 11.546% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.601% | 1.157% | 205.780% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.253% | 0.641% | -38.430% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.723% | -0.801% | 78.019% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.423% | -0.546% | -35.484% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.125% |
| 平均漲跌幅 | 0.522% |
| 上漲比例 | 63.265% |
| 平均成交量(張) | 447 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.192 |
| 價量變化相關性 | 0.080 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 59 | 39 | 66.102% |
| 3 | 下跌 | 276 | 100 | 36.232% |
| 5 | 上漲 | 8 | 4 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 119 | 41 | 34.454% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 4 | 30.769% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
