技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.053 |
| MACD | 0.092 |
| DIF | 0.092 |
| EMA_12 | 42.637 |
| EMA_26 | 42.544 |
| MACD Signal | 0.130 |
| MACD Histogram | -0.037 |
| 布林帶上軌 | 45.126 |
| 布林帶中軌 | 43.000 |
| 布林帶下軌 | 40.874 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 43.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 43.000
- 42.424
- 40.874
潛在阻力位 (由低到高)
- 45.126
- 47.150
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.076 |
| 年化波動率 | 32.949 |
| 5日波動率 | 1.628 |
| 10日波動率 | 1.730 |
| 20日波動率 | 1.802 |
| 60日波動率 | 1.871 |
| 上行波動率 | 1.817 |
| 下行波動率 | 1.413 |
| 收益率峰度 | 5.848 |
| 收益率偏度 | 0.630 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.286 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.465 |
| ATR百分比 | 2.576 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.070% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.826% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.385% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.042% |
| 上漲天數比例 | 38.470% |
| 下跌天數比例 | 53.718% |
| 平盤天數比例 | 7.812% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.913% | 1.997% | 142.221% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.872% | 1.025% | -31.573% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.584% | -1.319% | 64.013% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.631% | -0.989% | -35.306% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.208% |
| 平均漲跌幅 | 2.186% |
| 上漲比例 | 76.968% |
| 平均成交量(張) | 30215 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.466 |
| 價量變化相關性 | 0.387 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 222 | 133 | 59.910% |
| 3 | 下跌 | 874 | 319 | 36.499% |
| 5 | 上漲 | 35 | 25 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 349 | 138 | 39.542% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 35 | 11 | 31.429% |
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