技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 50.000 |
| MACD | 0.742 |
| DIF | 0.742 |
| EMA_12 | 26.011 |
| EMA_26 | 25.269 |
| MACD Signal | 0.581 |
| MACD Histogram | 0.161 |
| 布林帶上軌 | 28.066 |
| 布林帶中軌 | 25.615 |
| 布林帶下軌 | 23.164 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 27.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.615
- 24.078
- 23.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.066
- 29.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 14.418 |
| 年化波動率 | 228.883 |
| 5日波動率 | 3.461 |
| 10日波動率 | 3.841 |
| 20日波動率 | 4.237 |
| 60日波動率 | 5.081 |
| 上行波動率 | 21.937 |
| 下行波動率 | 2.315 |
| 收益率峰度 | 3300.812 |
| 收益率偏度 | 55.777 |
| 最大單日漲幅 | 853.390 |
| 最大單日跌幅 | -11.796 |
| 波動率比率(上行/下行) | 9.477 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.540 |
| ATR百分比 | 4.337 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.004% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.435% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.021% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.846% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.017% |
| 上漲天數比例 | 40.156% |
| 下跌天數比例 | 40.586% |
| 平盤天數比例 | 16.998% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.001% | 3.444% | 581.553% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.047% | 2.343% | -45.676% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.789% | -2.317% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.163% | -1.816% | -50.408% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.211% |
| 平均漲跌幅 | 1.830% |
| 上漲比例 | 56.828% |
| 平均成交量(張) | 3851 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.441 |
| 價量變化相關性 | 0.198 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 276 | 145 | 52.536% |
| 3 | 下跌 | 865 | 326 | 37.688% |
| 5 | 上漲 | 66 | 29 | 43.939% |
| 5 | 下跌 | 348 | 131 | 37.644% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 33 | 12 | 36.364% |
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