技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 41.270 |
MACD | 1.902 |
DIF | 1.902 |
EMA_12 | 108.434 |
EMA_26 | 106.531 |
MACD Signal | 2.506 |
MACD Histogram | -0.604 |
布林帶上軌 | 120.141 |
布林帶中軌 | 108.430 |
布林帶下軌 | 96.719 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 110.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 108.430
- 101.828
- 98.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 120.141
- 123.000
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.155 |
年化波動率 | 34.211 |
5日波動率 | 1.696 |
10日波動率 | 1.810 |
20日波動率 | 1.886 |
60日波動率 | 1.955 |
上行波動率 | 1.813 |
下行波動率 | 1.488 |
收益率峰度 | 5.215 |
收益率偏度 | 0.539 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.218 |
平均真實範圍(ATR) | 0.904 |
ATR百分比 | 2.749 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.034% |
月初效應-上漲比例 | 44.174% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.102% |
月底效應-上漲比例 | 40.256% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.045% |
上漲天數比例 | 41.181% |
下跌天數比例 | 49.691% |
平盤天數比例 | 9.128% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 26.470% | 1.997% | 162.292% |
價格上漲_成交量下降 | 19.114% | 1.084% | -35.198% |
價格下跌_成交量上升 | 21.154% | -1.460% | 84.116% |
價格下跌_成交量下降 | 33.262% | -1.056% | -39.289% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 10.416% |
平均漲跌幅 | 2.033% |
上漲比例 | 77.835% |
平均成交量(張) | 10431 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.548 |
價量變化相關性 | 0.349 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 286 | 155 | 54.196% |
3 | 下跌 | 799 | 318 | 39.800% |
5 | 上漲 | 66 | 35 | 53.030% |
5 | 下跌 | 282 | 118 | 41.844% |
10 | 上漲 | 5 | 1 | 20.000% |
10 | 下跌 | 24 | 6 | 25.000% |
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