技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.270 |
| MACD | 1.902 |
| DIF | 1.902 |
| EMA_12 | 108.434 |
| EMA_26 | 106.531 |
| MACD Signal | 2.506 |
| MACD Histogram | -0.604 |
| 布林帶上軌 | 120.141 |
| 布林帶中軌 | 108.430 |
| 布林帶下軌 | 96.719 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 110.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 108.430
- 101.828
- 98.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 120.141
- 123.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.155 |
| 年化波動率 | 34.211 |
| 5日波動率 | 1.696 |
| 10日波動率 | 1.810 |
| 20日波動率 | 1.886 |
| 60日波動率 | 1.955 |
| 上行波動率 | 1.813 |
| 下行波動率 | 1.488 |
| 收益率峰度 | 5.215 |
| 收益率偏度 | 0.539 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.218 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.904 |
| ATR百分比 | 2.749 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.034% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.174% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.102% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.256% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.045% |
| 上漲天數比例 | 41.181% |
| 下跌天數比例 | 49.691% |
| 平盤天數比例 | 9.128% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.470% | 1.997% | 162.292% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.114% | 1.084% | -35.198% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.154% | -1.460% | 84.116% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.262% | -1.056% | -39.289% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.416% |
| 平均漲跌幅 | 2.033% |
| 上漲比例 | 77.835% |
| 平均成交量(張) | 10431 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.548 |
| 價量變化相關性 | 0.349 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 286 | 155 | 54.196% |
| 3 | 下跌 | 799 | 318 | 39.800% |
| 5 | 上漲 | 66 | 35 | 53.030% |
| 5 | 下跌 | 282 | 118 | 41.844% |
| 10 | 上漲 | 5 | 1 | 20.000% |
| 10 | 下跌 | 24 | 6 | 25.000% |
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