技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 48.529 |
MACD | 0.506 |
DIF | 0.506 |
EMA_12 | 82.319 |
EMA_26 | 81.813 |
MACD Signal | 0.514 |
MACD Histogram | -0.009 |
布林帶上軌 | 83.719 |
布林帶中軌 | 82.170 |
布林帶下軌 | 80.621 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 82.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 82.170
- 81.262
- 80.621
潛在阻力位 (由低到高)
- 83.600
- 83.719
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.356 |
年化波動率 | 21.522 |
5日波動率 | 1.214 |
10日波動率 | 1.258 |
20日波動率 | 1.284 |
60日波動率 | 1.307 |
上行波動率 | 0.917 |
下行波動率 | 0.969 |
收益率峰度 | 4.077 |
收益率偏度 | -0.213 |
最大單日漲幅 | 6.872 |
最大單日跌幅 | -10.600 |
波動率比率(上行/下行) | 0.946 |
平均真實範圍(ATR) | 1.086 |
ATR百分比 | 1.811 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | 0.045% |
月初效應-上漲比例 | 47.535% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.031% |
月底效應-上漲比例 | 48.695% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.033% |
上漲天數比例 | 47.229% |
下跌天數比例 | 44.936% |
平盤天數比例 | 7.808% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.297% | 1.230% | 62.621% |
價格上漲_成交量下降 | 23.642% | 0.850% | -27.995% |
價格下跌_成交量上升 | 24.242% | -1.120% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 27.819% | -0.713% | -29.342% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 4.395% |
平均漲跌幅 | 0.008% |
上漲比例 | 50.932% |
平均成交量(張) | 22450 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | -0.108 |
價量變化相關性 | 0.011 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 371 | 200 | 53.908% |
3 | 下跌 | 533 | 236 | 44.278% |
5 | 上漲 | 83 | 44 | 53.012% |
5 | 下跌 | 168 | 76 | 45.238% |
10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
10 | 下跌 | 2 | 2 | 100.000% |
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