展達的技術分析
技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
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RSI (14日) | 45.238 |
MACD | 2.290 |
DIF | 2.290 |
EMA_12 | 68.631 |
EMA_26 | 66.342 |
MACD Signal | 2.690 |
MACD Histogram | -0.401 |
布林帶上軌 | 75.091 |
布林帶中軌 | 67.890 |
布林帶下軌 | 60.689 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 65.500
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
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日波動率 | 3.337 |
年化波動率 | 52.969 |
5日波動率 | 2.673 |
10日波動率 | 2.843 |
20日波動率 | 2.986 |
60日波動率 | 3.116 |
上行波動率 | 2.849 |
下行波動率 | 2.049 |
收益率峰度 | 2.329 |
收益率偏度 | 0.608 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.390 |
平均真實範圍(ATR) | 2.078 |
ATR百分比 | 4.085 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | 0.134% |
月初效應-上漲比例 | 52.439% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.178% |
月底效應-上漲比例 | 46.364% |
整體統計
指標 | 數值 |
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平均每日漲跌幅 | -0.029% |
上漲天數比例 | 44.299% |
下跌天數比例 | 50.841% |
平盤天數比例 | 4.860% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
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價格上漲_成交量上升 | 24.486% | 3.476% | 147.737% |
價格上漲_成交量下降 | 20.187% | 1.634% | -36.253% |
價格下跌_成交量上升 | 20.935% | -2.307% | 82.602% |
價格下跌_成交量下降 | 34.393% | -1.711% | -36.868% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 11.776% |
平均漲跌幅 | 3.302% |
上漲比例 | 73.016% |
平均成交量(張) | 5371 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
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價格與成交量相關性 | 0.562 |
價量變化相關性 | 0.133 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
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3 | 上漲 | 53 | 29 | 54.717% |
3 | 下跌 | 88 | 44 | 50.000% |
5 | 上漲 | 14 | 5 | 35.714% |
5 | 下跌 | 19 | 13 | 68.421% |
10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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