技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.903 |
| MACD | 0.719 |
| DIF | 0.719 |
| EMA_12 | 53.161 |
| EMA_26 | 52.442 |
| MACD Signal | 1.103 |
| MACD Histogram | -0.384 |
| 布林帶上軌 | 57.415 |
| 布林帶中軌 | 53.357 |
| 布林帶下軌 | 49.300 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 52.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 50.797
- 49.300
- 48.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 57.400
- 57.415
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.745 |
| 年化波動率 | 43.569 |
| 5日波動率 | 2.348 |
| 10日波動率 | 2.474 |
| 20日波動率 | 2.543 |
| 60日波動率 | 2.604 |
| 上行波動率 | 2.062 |
| 下行波動率 | 1.843 |
| 收益率峰度 | 2.401 |
| 收益率偏度 | 0.205 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.118 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.368 |
| ATR百分比 | 3.629 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.106% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.870% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.100% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.231% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.109% |
| 上漲天數比例 | 39.484% |
| 下跌天數比例 | 54.707% |
| 平盤天數比例 | 5.810% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.412% | 2.678% | 110.884% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.199% | 1.397% | -31.454% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.468% | -2.297% | 57.183% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.921% | -1.408% | -33.474% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.629% |
| 平均漲跌幅 | 1.968% |
| 上漲比例 | 71.788% |
| 平均成交量(張) | 18636 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.418 |
| 價量變化相關性 | 0.195 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 210 | 123 | 58.571% |
| 3 | 下跌 | 775 | 333 | 42.968% |
| 5 | 上漲 | 42 | 20 | 47.619% |
| 5 | 下跌 | 250 | 110 | 44.000% |
| 10 | 上漲 | 5 | 1 | 20.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 5 | 31.250% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
