技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 68.750 |
MACD | 0.388 |
DIF | 0.388 |
EMA_12 | 13.651 |
EMA_26 | 13.264 |
MACD Signal | 0.324 |
MACD Histogram | 0.063 |
布林帶上軌 | 14.714 |
布林帶中軌 | 13.210 |
布林帶下軌 | 11.706 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 13.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.210
- 12.811
- 12.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.500
- 14.714
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.957 |
年化波動率 | 31.066 |
5日波動率 | 1.443 |
10日波動率 | 1.541 |
20日波動率 | 1.603 |
60日波動率 | 1.683 |
上行波動率 | 1.806 |
下行波動率 | 1.465 |
收益率峰度 | 8.613 |
收益率偏度 | 0.754 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -9.974 |
波動率比率(上行/下行) | 1.233 |
平均真實範圍(ATR) | 0.250 |
ATR百分比 | 2.245 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
月初效應-上漲比例 | 38.609% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
月底效應-上漲比例 | 36.795% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.023% |
上漲天數比例 | 36.288% |
下跌天數比例 | 48.966% |
平盤天數比例 | 14.746% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.294% | 1.815% | 176.775% |
價格上漲_成交量下降 | 19.312% | 0.968% | -40.026% |
價格下跌_成交量上升 | 25.947% | -1.097% | 115.565% |
價格下跌_成交量下降 | 32.447% | -0.831% | -39.730% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 10.046% |
平均漲跌幅 | 1.421% |
上漲比例 | 65.775% |
平均成交量(張) | 2705 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.347 |
價量變化相關性 | 0.298 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 203 | 118 | 58.128% |
3 | 下跌 | 985 | 346 | 35.127% |
5 | 上漲 | 39 | 20 | 51.282% |
5 | 下跌 | 429 | 142 | 33.100% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 73 | 17 | 23.288% |
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