技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 39.048 |
| MACD | 1.813 |
| DIF | 1.813 |
| EMA_12 | 149.076 |
| EMA_26 | 147.263 |
| MACD Signal | 4.162 |
| MACD Histogram | -2.349 |
| 布林帶上軌 | 167.155 |
| 布林帶中軌 | 152.225 |
| 布林帶下軌 | 137.295 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 145.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 139.275
- 137.295
- 134.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 167.155
- 169.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.086 |
| 年化波動率 | 33.116 |
| 5日波動率 | 1.707 |
| 10日波動率 | 1.822 |
| 20日波動率 | 1.899 |
| 60日波動率 | 1.993 |
| 上行波動率 | 1.810 |
| 下行波動率 | 1.337 |
| 收益率峰度 | 5.451 |
| 收益率偏度 | 0.726 |
| 最大單日漲幅 | 9.966 |
| 最大單日跌幅 | -10.208 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.354 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.360 |
| ATR百分比 | 2.511 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.202% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.771% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.188% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.773% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.207% |
| 上漲天數比例 | 37.837% |
| 下跌天數比例 | 49.429% |
| 平盤天數比例 | 11.867% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.493% | 2.243% | 146.000% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.721% | 1.123% | -39.570% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.385% | -1.499% | 154.597% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.401% | -0.895% | -41.181% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.726% |
| 平均漲跌幅 | 0.956% |
| 上漲比例 | 57.447% |
| 平均成交量(張) | 215 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.049 |
| 價量變化相關性 | 0.023 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 139 | 86 | 61.871% |
| 3 | 下跌 | 549 | 218 | 39.709% |
| 5 | 上漲 | 20 | 11 | 55.000% |
| 5 | 下跌 | 211 | 80 | 37.915% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 5 | 31.250% |
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