技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 39.048 |
MACD | 1.813 |
DIF | 1.813 |
EMA_12 | 149.076 |
EMA_26 | 147.263 |
MACD Signal | 4.162 |
MACD Histogram | -2.349 |
布林帶上軌 | 167.155 |
布林帶中軌 | 152.225 |
布林帶下軌 | 137.295 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 145.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 139.275
- 137.295
- 134.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 167.155
- 169.000
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.086 |
年化波動率 | 33.116 |
5日波動率 | 1.707 |
10日波動率 | 1.822 |
20日波動率 | 1.899 |
60日波動率 | 1.993 |
上行波動率 | 1.810 |
下行波動率 | 1.337 |
收益率峰度 | 5.451 |
收益率偏度 | 0.726 |
最大單日漲幅 | 9.966 |
最大單日跌幅 | -10.208 |
波動率比率(上行/下行) | 1.354 |
平均真實範圍(ATR) | 5.360 |
ATR百分比 | 2.511 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | 0.202% |
月初效應-上漲比例 | 42.771% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.188% |
月底效應-上漲比例 | 37.773% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.207% |
上漲天數比例 | 37.837% |
下跌天數比例 | 49.429% |
平盤天數比例 | 11.867% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 20.493% | 2.243% | 146.000% |
價格上漲_成交量下降 | 20.721% | 1.123% | -39.570% |
價格下跌_成交量上升 | 27.385% | -1.499% | 154.597% |
價格下跌_成交量下降 | 31.401% | -0.895% | -41.181% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 10.726% |
平均漲跌幅 | 0.956% |
上漲比例 | 57.447% |
平均成交量(張) | 215 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | -0.049 |
價量變化相關性 | 0.023 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
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3 | 上漲 | 139 | 86 | 61.871% |
3 | 下跌 | 549 | 218 | 39.709% |
5 | 上漲 | 20 | 11 | 55.000% |
5 | 下跌 | 211 | 80 | 37.915% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 16 | 5 | 31.250% |
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