技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 47.368 |
| MACD | 0.013 |
| DIF | 0.013 |
| EMA_12 | 23.038 |
| EMA_26 | 23.025 |
| MACD Signal | 0.040 |
| MACD Histogram | -0.027 |
| 布林帶上軌 | 23.354 |
| 布林帶中軌 | 23.078 |
| 布林帶下軌 | 22.801 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 22.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.801
- 22.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.354
- 23.950
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.676 |
| 年化波動率 | 26.610 |
| 5日波動率 | 1.230 |
| 10日波動率 | 1.296 |
| 20日波動率 | 1.348 |
| 60日波動率 | 1.416 |
| 上行波動率 | 1.567 |
| 下行波動率 | 1.251 |
| 收益率峰度 | 11.662 |
| 收益率偏度 | 0.860 |
| 最大單日漲幅 | 11.650 |
| 最大單日跌幅 | -12.132 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.253 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.415 |
| ATR百分比 | 1.903 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.008% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.331% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.247% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.029% |
| 上漲天數比例 | 36.841% |
| 下跌天數比例 | 46.663% |
| 平盤天數比例 | 16.416% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.636% | 1.516% | 246.947% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.864% | 0.901% | -41.161% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.153% | -0.844% | 187.614% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.347% | -0.770% | -43.468% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.957% |
| 平均漲跌幅 | 0.753% |
| 上漲比例 | 57.838% |
| 平均成交量(張) | 627 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.239 |
| 價量變化相關性 | 0.131 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 213 | 120 | 56.338% |
| 3 | 下跌 | 953 | 328 | 34.418% |
| 5 | 上漲 | 40 | 20 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 422 | 129 | 30.569% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 75 | 19 | 25.333% |
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