技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 47.368 |
MACD | 0.013 |
DIF | 0.013 |
EMA_12 | 23.038 |
EMA_26 | 23.025 |
MACD Signal | 0.040 |
MACD Histogram | -0.027 |
布林帶上軌 | 23.354 |
布林帶中軌 | 23.078 |
布林帶下軌 | 22.801 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 22.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.801
- 22.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.354
- 23.950
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.676 |
年化波動率 | 26.610 |
5日波動率 | 1.230 |
10日波動率 | 1.296 |
20日波動率 | 1.348 |
60日波動率 | 1.416 |
上行波動率 | 1.567 |
下行波動率 | 1.251 |
收益率峰度 | 11.662 |
收益率偏度 | 0.860 |
最大單日漲幅 | 11.650 |
最大單日跌幅 | -12.132 |
波動率比率(上行/下行) | 1.253 |
平均真實範圍(ATR) | 0.415 |
ATR百分比 | 1.903 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.008% |
月初效應-上漲比例 | 41.331% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
月底效應-上漲比例 | 36.247% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.029% |
上漲天數比例 | 36.841% |
下跌天數比例 | 46.663% |
平盤天數比例 | 16.416% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 21.636% | 1.516% | 246.947% |
價格上漲_成交量下降 | 18.864% | 0.901% | -41.161% |
價格下跌_成交量上升 | 27.153% | -0.844% | 187.614% |
價格下跌_成交量下降 | 32.347% | -0.770% | -43.468% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 9.957% |
平均漲跌幅 | 0.753% |
上漲比例 | 57.838% |
平均成交量(張) | 627 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
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價格與成交量相關性 | 0.239 |
價量變化相關性 | 0.131 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 213 | 120 | 56.338% |
3 | 下跌 | 953 | 328 | 34.418% |
5 | 上漲 | 40 | 20 | 50.000% |
5 | 下跌 | 422 | 129 | 30.569% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 75 | 19 | 25.333% |
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