群創(3481)技術分析-2025-03-08更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 70.588 |
| MACD | 0.227 |
| MACD Signal | 0.171 |
| MACD Histogram | 0.056 |
| 布林帶上軌 | 15.706 |
| 布林帶中軌 | 14.460 |
| 布林帶下軌 | 13.214 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 15.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.537
- 14.460
- 13.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.350
- 15.706
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.540 |
| 年化波動率 | 40.325 |
| 5日波動率 | 2.233 |
| 10日波動率 | 2.329 |
| 20日波動率 | 2.387 |
| 60日波動率 | 2.450 |
| 上行波動率 | 1.911 |
| 下行波動率 | 1.583 |
| 收益率峰度 | 2.204 |
| 收益率偏度 | 0.356 |
| 最大單日漲幅 | 14.433 |
| 最大單日跌幅 | -10.204 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.208 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.503 |
| ATR百分比 | 3.238 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.036% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.783% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.051% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.967% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.058% |
| 上漲天數比例 | 36.290% |
| 下跌天數比例 | 55.814% |
| 平盤天數比例 | 7.896% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.283% | 2.647% | 82.180% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.823% | 1.365% | -29.760% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.445% | -2.195% | 51.880% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.449% | -1.274% | -29.247% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.301% |
| 平均漲跌幅 | 2.227% |
| 上漲比例 | 71.674% |
| 平均成交量(張) | 226928 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.042 |
| 價量變化相關性 | 0.154 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 131 | 81 | 61.832% |
| 3 | 下跌 | 877 | 345 | 39.339% |
| 5 | 上漲 | 14 | 11 | 78.571% |
| 5 | 下跌 | 321 | 132 | 41.121% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 20 | 10 | 50.000% |
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