凌巨(8105)技術分析-2025-03-27更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 45.000 |
| MACD | -0.016 |
| DIF | -0.016 |
| EMA_12 | 14.462 |
| EMA_26 | 14.478 |
| MACD Signal | -0.004 |
| MACD Histogram | -0.012 |
| 布林帶上軌 | 14.852 |
| 布林帶中軌 | 14.463 |
| 布林帶下軌 | 14.073 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.073
- 13.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.852
- 14.950
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.661 |
| 年化波動率 | 42.241 |
| 5日波動率 | 2.278 |
| 10日波動率 | 2.409 |
| 20日波動率 | 2.484 |
| 60日波動率 | 2.567 |
| 上行波動率 | 2.021 |
| 下行波動率 | 1.744 |
| 收益率峰度 | 2.322 |
| 收益率偏度 | 0.303 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.159 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.486 |
| ATR百分比 | 3.541 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.052% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.217% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.063% |
| 月底效應-上漲比例 | 33.632% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.057% |
| 上漲天數比例 | 36.110% |
| 下跌天數比例 | 56.335% |
| 平盤天數比例 | 7.554% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.279% | 2.591% | 150.270% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.850% | 1.346% | -32.361% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.252% | -2.359% | 72.684% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.619% | -1.328% | -36.231% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.804% |
| 平均漲跌幅 | 2.579% |
| 上漲比例 | 79.781% |
| 平均成交量(張) | 12877 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.399 |
| 價量變化相關性 | 0.306 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 152 | 101 | 66.447% |
| 3 | 下跌 | 927 | 345 | 37.217% |
| 5 | 上漲 | 16 | 12 | 75.000% |
| 5 | 下跌 | 367 | 136 | 37.057% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 38 | 13 | 34.211% |
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