技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.754 |
| MACD | -1.356 |
| DIF | -1.356 |
| EMA_12 | 105.498 |
| EMA_26 | 106.854 |
| MACD Signal | 1.205 |
| MACD Histogram | -2.561 |
| 布林帶上軌 | 127.081 |
| 布林帶中軌 | 111.035 |
| 布林帶下軌 | 94.989 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 96.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 95.300
- 94.989
潛在阻力位 (由低到高)
- 127.081
- 128.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.665 |
| 年化波動率 | 26.425 |
| 5日波動率 | 1.271 |
| 10日波動率 | 1.356 |
| 20日波動率 | 1.410 |
| 60日波動率 | 1.452 |
| 上行波動率 | 1.477 |
| 下行波動率 | 1.272 |
| 收益率峰度 | 9.208 |
| 收益率偏度 | 0.598 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.607 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.162 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.935 |
| ATR百分比 | 1.930 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.053% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.190% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.051% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.138% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.010% |
| 上漲天數比例 | 38.024% |
| 下跌天數比例 | 41.026% |
| 平盤天數比例 | 17.261% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 19.700% | 1.482% | 217.791% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.949% | 0.987% | -41.436% |
| 價格下跌_成交量上升 | 29.831% | -0.983% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.520% | -0.791% | -47.994% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.569% |
| 平均漲跌幅 | 0.566% |
| 上漲比例 | 47.337% |
| 平均成交量(張) | 146 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.344 |
| 價量變化相關性 | 0.146 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 110 | 53 | 48.182% |
| 3 | 下跌 | 409 | 147 | 35.941% |
| 5 | 上漲 | 32 | 13 | 40.625% |
| 5 | 下跌 | 172 | 64 | 37.209% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 5 | 50.000% |
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