潤泰新(9945)技術分析-2025-04-06更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 25.600 |
| MACD | -1.606 |
| DIF | -1.606 |
| EMA_12 | 36.966 |
| EMA_26 | 38.572 |
| MACD Signal | -1.414 |
| MACD Histogram | -0.192 |
| 布林帶上軌 | 43.241 |
| 布林帶中軌 | 38.377 |
| 布林帶下軌 | 33.514 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 35.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.100
- 33.514
潛在阻力位 (由低到高)
- 43.000
- 43.241
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.209 |
| 年化波動率 | 35.073 |
| 5日波動率 | 1.677 |
| 10日波動率 | 1.791 |
| 20日波動率 | 1.873 |
| 60日波動率 | 1.993 |
| 上行波動率 | 1.719 |
| 下行波動率 | 1.813 |
| 收益率峰度 | 56.640 |
| 收益率偏度 | -0.009 |
| 最大單日漲幅 | 41.259 |
| 最大單日跌幅 | -30.431 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.948 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.126 |
| ATR百分比 | 2.419 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.002% |
| 月初效應-上漲比例 | 47.378% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.046% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.167% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.058% |
| 上漲天數比例 | 42.266% |
| 下跌天數比例 | 52.605% |
| 平盤天數比例 | 5.129% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.221% | 1.830% | 78.797% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.879% | 1.062% | -29.593% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.798% | -1.756% | 60.964% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.102% | -0.885% | -29.765% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.847% |
| 平均漲跌幅 | 0.542% |
| 上漲比例 | 64.706% |
| 平均成交量(張) | 17203 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.123 |
| 價量變化相關性 | 0.049 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 269 | 164 | 60.967% |
| 3 | 下跌 | 665 | 311 | 46.767% |
| 5 | 上漲 | 46 | 27 | 58.696% |
| 5 | 下跌 | 193 | 85 | 44.041% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 7 | 38.889% |
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