技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.343 |
| MACD | -2.432 |
| DIF | -2.432 |
| EMA_12 | 173.258 |
| EMA_26 | 175.690 |
| MACD Signal | -1.735 |
| MACD Histogram | -0.696 |
| 布林帶上軌 | 187.330 |
| 布林帶中軌 | 176.775 |
| 布林帶下軌 | 166.220 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 170.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 166.220
- 165.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 184.500
- 187.330
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.720 |
| 年化波動率 | 27.302 |
| 5日波動率 | 1.472 |
| 10日波動率 | 1.543 |
| 20日波動率 | 1.584 |
| 60日波動率 | 1.630 |
| 上行波動率 | 1.265 |
| 下行波動率 | 1.228 |
| 收益率峰度 | 5.258 |
| 收益率偏度 | 0.056 |
| 最大單日漲幅 | 11.894 |
| 最大單日跌幅 | -11.670 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.030 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.124 |
| ATR百分比 | 2.045 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.047% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.087% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.308% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.104% |
| 上漲天數比例 | 39.736% |
| 下跌天數比例 | 50.390% |
| 平盤天數比例 | 9.847% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.330% | 1.617% | 62.896% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.352% | 1.027% | -26.034% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.805% | -1.515% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.513% | -0.707% | -28.195% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 4.896% |
| 平均漲跌幅 | 0.241% |
| 上漲比例 | 54.945% |
| 平均成交量(張) | 106798 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.291 |
| 價量變化相關性 | 0.005 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 187 | 117 | 62.567% |
| 3 | 下跌 | 723 | 318 | 43.983% |
| 5 | 上漲 | 20 | 13 | 65.000% |
| 5 | 下跌 | 223 | 100 | 44.843% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 6 | 66.667% |
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