矽創(8016)技術分析-2025-03-27更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-06)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|
| RSI (14日) | 43.750 |
| MACD | 0.378 |
| DIF | 0.378 |
| EMA_12 | 215.198 |
| EMA_26 | 214.820 |
| MACD Signal | 0.559 |
| MACD Histogram | -0.181 |
| 布林帶上軌 | 219.820 |
| 布林帶中軌 | 215.400 |
| 布林帶下軌 | 210.980 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 214.000
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 2.496 |
| 年化波動率 | 39.616 |
| 5日波動率 | 2.187 |
| 10日波動率 | 2.282 |
| 20日波動率 | 2.332 |
| 60日波動率 | 2.388 |
| 上行波動率 | 1.778 |
| 下行波動率 | 1.666 |
| 收益率峰度 | 2.509 |
| 收益率偏度 | 0.062 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -16.176 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.067 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.396 |
| ATR百分比 | 3.359 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.199% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.201% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.072% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.315% |
| 上漲天數比例 | 41.147% |
| 下跌天數比例 | 54.139% |
| 平盤天數比例 | 4.715% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.288% | 2.419% | 96.459% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.413% | 1.364% | -29.399% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.618% | -2.076% | 55.473% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.681% | -1.412% | -33.298% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 7.233% |
| 平均漲跌幅 | 2.329% |
| 上漲比例 | 77.778% |
| 平均成交量(張) | 4541 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.300 |
| 價量變化相關性 | 0.208 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|
| 3 | 上漲 | 214 | 129 | 60.280% |
| 3 | 下跌 | 686 | 313 | 45.627% |
| 5 | 上漲 | 30 | 20 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 211 | 104 | 49.289% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 5 | 45.455% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
