股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3226.00 |
| 平均收盤價 | 93.73 |
| 收盤價標準差 | 21.27 |
| 最高價 | 160.50 |
| 最低價 | 48.00 |
| 平均成交量(張) | 5013.18 |
| 成交量標準差(張) | 4020.95 |
| 平均成交金額 | 491479074.12 |
| 平均成交筆數 | 2887.78 |
| 平均漲跌幅 | -0.17 |
| 上漲天數比例 | 40.11 |
| 最大單日漲幅 | 11.32 |
| 最大單日跌幅 | -8.56 |
| 年化波動率 | 34.76 |
| 最大回撤 | -54.43 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 93.81 | 21.40 | 4639.51 | 2680.05 | -0.20 | 39.94 |
| 週二 | 93.90 | 21.25 | 5169.51 | 2960.07 | -0.16 | 38.50 |
| 週三 | 93.90 | 21.16 | 5290.97 | 3074.39 | -0.10 | 40.71 |
| 週四 | 93.89 | 21.28 | 5244.08 | 3019.26 | -0.19 | 41.24 |
| 週五 | 93.56 | 21.31 | 4768.62 | 2731.09 | -0.20 | 39.49 |
| 週六 | 73.70 | 10.05 | 2123.11 | 1252.71 | 0.54 | 71.43 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 121.00 | 53.49 | 0.72 | -1.00 | 0.49 |
| 2025-02-21 | 121.00 | 69.70 | 0.77 | -1.00 | 0.43 |
| 2025-02-24 | 120.50 | 74.19 | 0.75 | -1.00 | 0.33 |
| 2025-02-25 | 121.00 | 68.00 | 0.78 | -1.00 | 0.28 |
| 2025-02-26 | 119.50 | 57.69 | 0.66 | -1.00 | 0.14 |
| 2025-02-27 | 117.50 | 46.43 | 0.41 | -1.00 | -0.09 |
| 2025-03-03 | 114.50 | 34.38 | -0.03 | -1.00 | -0.43 |
| 2025-03-04 | 114.50 | 34.38 | -0.38 | -1.00 | -0.62 |
| 2025-03-05 | 116.00 | 42.42 | -0.53 | -1.00 | -0.61 |
| 2025-03-06 | 114.00 | 30.30 | -0.80 | -1.00 | -0.71 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 121.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-21 | 121.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-24 | 120.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-25 | 121.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 119.50 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 117.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-03 | 114.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-04 | 114.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-05 | 116.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 114.00 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 23.94 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1314.12 |
| 索提諾比率 | 0.44 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.02 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.19 |
| 年化波動率 | 34.76 |
| 5日波動率 | 1.93 |
| 10日波動率 | 2.01 |
| 20日波動率 | 2.05 |
| 60日波動率 | 2.09 |
| 上行波動率 | 1.54 |
| 下行波動率 | 1.51 |
| 收益率峰度 | 2.66 |
| 收益率偏度 | -0.02 |
| 最大單日漲幅 | 9.63 |
| 最大單日跌幅 | -9.99 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.02 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.83 |
| ATR百分比 | 2.96 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.44088 | 12.8927 | 14 | 50 | 0.0988323 |
| 2 | 3.97904 | 8.44453 | 14 | 64.2857 | 0.45146 |
| 3 | 3.74684 | 9.85909 | 14 | 71.4286 | 0.363134 |
| 4 | 1.18411 | 8.89297 | 13 | 38.4615 | 0.11441 |
| 5 | 1.72435 | 9.28757 | 13 | 69.2308 | 0.167717 |
| 6 | -0.825926 | 7.29368 | 13 | 46.1538 | -0.136089 |
| 7 | 1.69916 | 7.40017 | 13 | 46.1538 | 0.207088 |
| 8 | 0.956262 | 7.78953 | 13 | 46.1538 | 0.101366 |
| 9 | -4.93792 | 7.43362 | 13 | 30.7692 | -0.686689 |
| 10 | 1.64524 | 11.3468 | 13 | 38.4615 | 0.130307 |
| 11 | 1.58668 | 6.32997 | 13 | 69.2308 | 0.224332 |
| 12 | -2.51366 | 8.20913 | 14 | 50 | -0.326505 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.97904 | 8.44453 | 14 | 64.2857 | 0.45146 |
| 3 | 3.74684 | 9.85909 | 14 | 71.4286 | 0.363134 |
| 5 | 1.72435 | 9.28757 | 13 | 69.2308 | 0.167717 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | -4.93792 | 7.43362 | 13 | 30.7692 | -0.686689 |
| 12 | -2.51366 | 8.20913 | 14 | 50 | -0.326505 |
| 6 | -0.825926 | 7.29368 | 13 | 46.1538 | -0.136089 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3.97904 | 64.2857 |
| 3 | 2 | 3.74684 | 71.4286 |
| 5 | 4 | 1.72435 | 69.2308 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | -4.93792 | 69.2308 |
| 12 | 11 | -2.51366 | 50 |
| 6 | 5 | -0.825926 | 53.8462 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.24 |
| 趨勢持續性 | 49.60 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.49 |
| 趨勢持續性 | 50.12 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.91 |
| 趨勢持續性 | 50.56 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.80 |
| 趨勢持續性 | 51.80 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.84 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.71 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 0.87 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 2.24 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.26 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 49.60 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.50 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 50.12 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.91 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 50.56 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.80 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 51.77 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.03 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 18.84 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.87 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 3134.64 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 40.45 |
| 長期上漲機率 | 47.29 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2482 | 0.1601 | 0.2529 |
| Volume_Shares | 0.2482 | 1.0000 | 0.1920 | 0.1518 |
| RSI_14 | 0.1601 | 0.1920 | 1.0000 | 0.6523 |
| MACD | 0.2529 | 0.1518 | 0.6523 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 59.394% |
| 下跌 | 42.038% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258.0 | -62.79% |
| 2 | 217.0 | -68.20% |
| 3 | 291.0 | -9.62% |
| 4 | 251.0 | 8.37% |
| 5 | 276.0 | -11.96% |
| 6 | 265.0 | -29.81% |
| 7 | 283.0 | -34.98% |
| 8 | 285.0 | -18.60% |
| 9 | 263.0 | -59.32% |
| 10 | 267.0 | -82.40% |
| 11 | 279.0 | -42.29% |
| 12 | 291.0 | -57.39% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 114.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 113.940
- 112.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 123.500
- 123.660
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.028 |
| 上漲比例 | 41.566 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.144 |
| 上漲比例 | 41.593 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0290196 | 0.161959 | 42.9504 |
| 2 | -0.105303 | 0.0385828 | 41.5404 |
| 3 | -0.241396 | -0.0144746 | 39.1095 |
| 4 | -0.275747 | 0.0205715 | 37.1565 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.070195 | 41.3649 |
| 2 | -0.22996 | 38.5445 |
| 3 | -0.222674 | 40.367 |
| 4 | -0.153154 | 39.3289 |
| 5 | -0.124806 | 42.6357 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.167 |
| 上漲天數比例 | 40.112 |
| 下跌天數比例 | 53.038 |
| 平盤天數比例 | 6.820 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.644 |
| 平均漲幅 | 2.099 |
| 平均成交量變化(張) | 74.258 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.629 |
| 平均漲幅 | 1.278 |
| 平均成交量變化(張) | -28.761 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.412 |
| 平均跌幅 | -1.881 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.316 |
| 平均跌幅 | -1.110 |
| 平均成交量變化(張) | -30.040 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.510 |
| 平均漲跌幅 | 1.264 |
| 上漲比例 | 67.619 |
| 平均成交量(張) | 12981.294 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.248 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.151 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 30.30 | -98.76% | -0.71 |
| 最近三天 | -0.44% | 30.30 | -98.76% | -0.71 |
| 最近一周 | -5.79% | 30.30 | -98.76% | -0.71 |
| 最近半個月 | -5.39% | 30.30 | -98.76% | -0.71 |
| 最近一個月 | -2.15% | 30.30 | -98.76% | -0.71 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 3217.18張 |
| 成交量趨勢 | -15.29% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 113.94 |
| 第2個買點 | 112.50 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 110.25 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 123.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：97.61% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：90.78% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：68.85% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.70個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：34.68%
- 中期(20日)波動率：35.48%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：93.73
- 價格波動範圍：48.00 ~ 160.50
- 價格變異係數：22.70%
風險指標
- 最大回撤：-54.43%
- 回撤恢復天數：151天
- 風險調整後收益：0.30
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-1.30%
- 近期波動率：26.52%
- 近期最大回撤：-9.24%
- 近期上漲天數比例：38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1399.15%
- 波動率相對表現：-8.38%
- 回撤相對表現：+45.20%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：40.45%
- 歷史整體上漲機率：47.29%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:31:19
相關資訊
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