潤泰新的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3711.00
平均收盤價46.00
收盤價標準差10.36
最高價85.70
最低價27.60
平均成交量(張)5937.04
成交量標準差(張)6521.64
平均成交金額281558233.08
平均成交筆數3169.11
平均漲跌幅-0.12
上漲天數比例42.28
最大單日漲幅8.63
最大單日跌幅-10.61
年化波動率35.11
最大回撤-61.88

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一46.0510.205733.283094.76-0.1145.05
週二46.0810.285792.103137.44-0.1640.21
週三46.0610.495995.023234.32-0.0843.93
週四45.9410.396050.953196.83-0.1639.76
週五45.9510.426157.083210.29-0.0642.70
週六43.3111.403903.701741.87-0.2233.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0342.4052.3842.6042.550.050.010.000.05
2025-03-0441.8550.7742.4942.50-0.010.00-1.00-0.01
2025-03-0542.5062.1642.4942.50-0.010.000.00-0.01
2025-03-0642.4048.2842.4742.49-0.02-0.000.00-0.01
2025-03-0742.0543.0842.4142.46-0.05-0.010.00-0.04
2025-03-1041.8539.7142.3242.41-0.09-0.030.00-0.06
2025-03-1141.5531.8842.2042.35-0.14-0.050.00-0.09
2025-03-1243.0052.0442.3342.40-0.07-0.050.00-0.02
2025-03-1338.8027.6241.7842.13-0.35-0.110.00-0.23
2025-03-1438.0022.2241.2041.82-0.62-0.210.00-0.41

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2143.25-1賣出
2025-02-2443.050中性
2025-02-2542.800中性
2025-02-2642.700中性
2025-02-2742.500中性
2025-03-0342.400中性
2025-03-0441.850中性
2025-03-0542.50-1賣出
2025-03-0642.400中性
2025-03-0742.050中性
2025-03-1041.851買入
2025-03-1141.550中性
2025-03-1243.000中性
2025-03-1338.803強烈買入
2025-03-1438.003強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2143.25持平持平持平持平賣出
2025-02-2443.05持平持平持平持平持平
2025-02-2542.80持平持平持平持平持平
2025-02-2642.70持平持平持平持平持平
2025-02-2742.50持平持平持平持平持平
2025-03-0342.40持平持平持平持平持平
2025-03-0441.85持平持平賣出持平買入
2025-03-0542.50賣出持平持平持平持平
2025-03-0642.40持平持平持平持平持平
2025-03-0742.05持平持平持平持平持平
2025-03-1041.85持平持平持平持平買入
2025-03-1141.55持平持平持平持平持平
2025-03-1243.00持平持平持平持平持平
2025-03-1338.80持平買入持平買入買入
2025-03-1438.00持平買入持平買入買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險28.82
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數948.60
索提諾比率0.12
波動率比率(上行/下行)0.95
95%VaR-2.80
99%VaR-6.10

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.21
年化波動率35.11
5日波動率1.68
10日波動率1.79
20日波動率1.87
60日波動率1.99
上行波動率1.72
下行波動率1.82
收益率峰度56.61
收益率偏度-0.01
最大單日漲幅41.26
最大單日跌幅-30.43
波動率比率(上行/下行)0.95
平均真實範圍(ATR)1.13
ATR百分比2.42

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.520226.824721637.5-0.247173
22.134125.019311656.250.391978
30.30819710.325816500.0137065
41.666517.497121553.33330.200057
5-0.6079027.09331553.3333-0.109197
61.324655.043531546.66670.229597
70.00925211.08011546.6667-0.0142069
8-2.947059.845791546.6667-0.316248
9-3.605497.793311533.3333-0.484025
100.35862713.23491546.66670.0145041
113.258289.012691566.66670.343029
12-1.250394.936951526.6667-0.287031

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
113.258289.012691566.66670.343029
22.134125.019311656.250.391978
41.666517.497121553.33330.200057

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-3.605497.793311533.3333-0.484025
8-2.947059.845791546.6667-0.316248
1-1.520226.824721637.5-0.247173

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11103.2582866.6667
212.1341256.25
431.6665153.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-3.6054966.6667
87-2.9470553.3333
112-1.5202262.5

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.12
趨勢持續性50.07

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.23
趨勢持續性50.18

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.42
趨勢持續性50.15

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.13
趨勢持續性50.82

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.54
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.11
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.97
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-9.51

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.12
成交量動量32.99
動量持續性50.07

10日動量


指標數值
價格動量0.23
成交量動量35.96
動量持續性50.18

20日動量


指標數值
價格動量0.42
成交量動量43.71
動量持續性50.15

60日動量


指標數值
價格動量1.13
成交量動量49.05
動量持續性50.82

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.14

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率38.88
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.97

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量21004.71
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率41.57
長期上漲機率47.12

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.12310.17010.2797
Volume_Shares0.12311.00000.17400.1716
RSI_140.17010.17401.00000.6588
MACD0.27970.17160.65881.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.967%
下跌46.747%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129812.08%
2245-22.86%
33431.17%
4291-25.09%
531819.18%
6307-20.85%
7326-3.68%
833026.36%
929612.16%
103037.59%
11323-25.08%
1233124.77%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 26.36%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -25.09%)

  • 平均準確率:0.48%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22452.04%
3343-0.58%
42910.69%
53180.00%
6307-0.33%
7326-0.61%
83300.30%
9296-0.68%
103030.33%
113231.24%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -1.21%)

  • 平均準確率:0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12981.68%
2245-9.39%
3343-4.96%
4291-13.40%
53186.60%
6307-8.47%
7326-4.60%
833013.64%
92963.38%
103032.64%
11323-11.46%
123316.95%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 13.64%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -13.40%)

  • 平均準確率:-1.45%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22452.04%
3343-1.17%
42910.00%
53180.00%
6307-0.65%
73260.31%
83300.00%
9296-0.34%
103030.33%
113230.93%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.17%)

  • 平均準確率:0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12982.68%
2245-4.90%
33435.25%
4291-3.44%
53184.09%
6307-7.17%
7326-3.07%
83305.76%
92963.04%
10303-0.33%
11323-3.10%
123314.23%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 5.76%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -7.17%)

  • 平均準確率:0.25%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12988.72%
2245-12.65%
33432.62%
4291-8.93%
53188.49%
6307-4.23%
73264.29%
83306.67%
92966.76%
103034.62%
11323-12.69%
1233115.41%


  • 最佳表現月份:12月 (準確率: 15.41%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -12.69%)

  • 平均準確率:1.59%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 38.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 37.900


潛在阻力位 (由低到高)



  • 43.550

  • 44.802


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.001
上漲比例47.193

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.044
上漲比例43.188

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.06202030.029338243.4537
2-0.06250.050437540.8297
3-0.0453782-0.084471542.7521
4-0.06248690.091459342.1108

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.013713644.4175
2-0.077610241.0673
3-0.085607841.6284
4-0.073395640.8401
50.0018581145.9459

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.058
上漲天數比例42.280
下跌天數比例52.600
平盤天數比例5.120

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.279
平均漲幅1.832
平均成交量變化(張)78.838

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.824
平均漲幅1.063
平均成交量變化(張)-29.544

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.797
平均跌幅-1.756
平均成交量變化(張)60.929

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.100
平均跌幅-0.884
平均成交量變化(張)-29.776

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率6.871
平均漲跌幅0.542
上漲比例64.706
平均成交量(張)17203.199

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.123
成交量變化與價格變化相關係數0.049

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-11.63%28504.65276.75%86.49%33.33%
最近一周-10.38%14369.47979.09%69.33%14.29%
最近半個月-12.14%8644.87494.35%45.64%26.67%
最近一個月-10.17%5525.40639.21%35.14%36.67%
最近兩個月-17.03%4533.83765.36%28.59%35.00%
最近三個月-19.66%4509.59436.55%25.21%36.67%
最近半年-16.48%9421.8087.28%29.97%41.11%
最近一年3.68%9821.04-1.33%30.70%40.27%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天34.0/52.0/22.2/-29.8-95.4%/-207.8%/-152.7%-0.22/-0.02/-0.41/-0.39
最近一周37.8/48.3/22.2/-26.1-71.6%/-143.2%/-152.7%-0.12/-0.01/-0.41/-0.39
最近半個月48.2/57.5/22.2/-35.3-21.0%/-252.2%/-152.7%-0.01/0.20/-0.41/-0.61
最近一個月51.9/47.2/22.2/-24.94.9%/-164.0%/-152.7%0.10/0.22/-0.41/-0.63
最近兩個月43.3/45.7/22.2/-23.4-27.5%/-143.6%/-152.7%0.01/0.08/-0.41/-0.48
最近三個月43.1/39.8/22.2/-17.6-32.6%/-114.2%/-152.7%-0.01/-0.08/-0.41/-0.32
最近半年47.4/58.0/22.2/-35.8-13.9%/-182.2%/-152.7%-0.04/-0.22/-0.41/-0.19
最近一年50.5/62.2/22.2/-39.90.8%/-260.4%/-152.7%0.00/0.27/-0.41/-0.68

成交量分析


指標數值
近期平均成交量5525.40張
成交量趨勢639.21%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點37.90

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位37.14 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標43.55 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.03% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:90.81% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:56.99% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.79個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:35.79%

  • 中期(20日)波動率:32.77%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:46.00

  • 價格波動範圍:27.60 ~ 85.70

  • 價格變異係數:22.51%


風險指標



  • 最大回撤:-61.88%

  • 回撤恢復天數:-1075天

  • 風險調整後收益:0.10


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-17.03%

  • 近期波動率:28.59%

  • 近期最大回撤:-17.75%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2375.37%

  • 波動率相對表現:-6.61%

  • 回撤相對表現:+44.13%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:41.57%

  • 歷史整體上漲機率:47.12%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 64.29%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:51:41



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置