股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3705.00 |
| 平均收盤價 | 46.01 |
| 收盤價標準差 | 10.36 |
| 最高價 | 85.70 |
| 最低價 | 27.60 |
| 平均成交量(張) | 5920.04 |
| 成交量標準差(張) | 6463.55 |
| 平均成交金額 | 280968169.17 |
| 平均成交筆數 | 3161.77 |
| 平均漲跌幅 | -0.12 |
| 上漲天數比例 | 42.32 |
| 最大單日漲幅 | 8.63 |
| 最大單日跌幅 | -10.61 |
| 年化波動率 | 35.03 |
| 最大回撤 | -61.88 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 46.05 | 10.21 | 5735.65 | 3096.03 | -0.11 | 45.12 |
| 週二 | 46.08 | 10.29 | 5791.75 | 3137.28 | -0.16 | 40.27 |
| 週三 | 46.07 | 10.50 | 5995.58 | 3234.30 | -0.08 | 43.85 |
| 週四 | 45.95 | 10.39 | 5979.58 | 3167.69 | -0.16 | 39.81 |
| 週五 | 45.97 | 10.43 | 6140.87 | 3201.58 | -0.06 | 42.82 |
| 週六 | 43.31 | 11.40 | 3903.70 | 1741.87 | -0.22 | 33.33 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 42.85 | 55.45 | -0.00 | -1.00 | 0.19 |
| 2025-02-21 | 43.25 | 57.55 | 0.06 | -1.00 | 0.20 |
| 2025-02-24 | 43.05 | 69.32 | 0.10 | -1.00 | 0.19 |
| 2025-02-25 | 42.80 | 55.56 | 0.10 | -1.00 | 0.16 |
| 2025-02-26 | 42.70 | 52.78 | 0.10 | -1.00 | 0.12 |
| 2025-02-27 | 42.50 | 57.58 | 0.08 | -1.00 | 0.08 |
| 2025-03-03 | 42.40 | 52.38 | 0.05 | -1.00 | 0.05 |
| 2025-03-04 | 41.85 | 50.77 | -0.01 | -1.00 | -0.01 |
| 2025-03-05 | 42.50 | 62.16 | -0.01 | -1.00 | -0.01 |
| 2025-03-06 | 42.40 | 48.28 | -0.02 | -1.00 | -0.01 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 42.85 | 0 | 中性 |
| 2025-02-21 | 43.25 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-24 | 43.05 | 0 | 中性 |
| 2025-02-25 | 42.80 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 42.70 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 42.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 42.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 41.85 | 1 | 買入 |
| 2025-03-05 | 42.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 42.40 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 28.68 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 948.60 |
| 索提諾比率 | 0.14 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.95 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.21 |
| 年化波動率 | 35.03 |
| 5日波動率 | 1.67 |
| 10日波動率 | 1.79 |
| 20日波動率 | 1.87 |
| 60日波動率 | 2.00 |
| 上行波動率 | 1.72 |
| 下行波動率 | 1.81 |
| 收益率峰度 | 57.16 |
| 收益率偏度 | 0.01 |
| 最大單日漲幅 | 41.26 |
| 最大單日跌幅 | -30.43 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.95 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.13 |
| ATR百分比 | 2.42 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.52022 | 6.82472 | 16 | 37.5 | -0.247173 |
| 2 | 2.13412 | 5.01931 | 16 | 56.25 | 0.391978 |
| 3 | 0.955256 | 9.9136 | 16 | 50 | 0.0795462 |
| 4 | 1.66651 | 7.49712 | 15 | 53.3333 | 0.200057 |
| 5 | -0.607902 | 7.0933 | 15 | 53.3333 | -0.109197 |
| 6 | 1.32465 | 5.04353 | 15 | 46.6667 | 0.229597 |
| 7 | 0.009252 | 11.0801 | 15 | 46.6667 | -0.0142069 |
| 8 | -2.94705 | 9.84579 | 15 | 46.6667 | -0.316248 |
| 9 | -3.60549 | 7.79331 | 15 | 33.3333 | -0.484025 |
| 10 | 0.358627 | 13.2349 | 15 | 46.6667 | 0.0145041 |
| 11 | 3.25828 | 9.01269 | 15 | 66.6667 | 0.343029 |
| 12 | -1.25039 | 4.93695 | 15 | 26.6667 | -0.287031 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3.25828 | 9.01269 | 15 | 66.6667 | 0.343029 |
| 2 | 2.13412 | 5.01931 | 16 | 56.25 | 0.391978 |
| 4 | 1.66651 | 7.49712 | 15 | 53.3333 | 0.200057 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | -3.60549 | 7.79331 | 15 | 33.3333 | -0.484025 |
| 8 | -2.94705 | 9.84579 | 15 | 46.6667 | -0.316248 |
| 1 | -1.52022 | 6.82472 | 16 | 37.5 | -0.247173 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 3.25828 | 66.6667 |
| 2 | 1 | 2.13412 | 56.25 |
| 4 | 3 | 1.66651 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | -3.60549 | 66.6667 |
| 8 | 7 | -2.94705 | 53.3333 |
| 1 | 12 | -1.52022 | 62.5 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.13 |
| 趨勢持續性 | 50.12 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.24 |
| 趨勢持續性 | 50.23 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.43 |
| 趨勢持續性 | 50.20 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.14 |
| 趨勢持續性 | 50.90 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.24 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.63 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 1.52 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -8.57 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.13 |
| 成交量動量 | 32.06 |
| 動量持續性 | 50.12 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.24 |
| 成交量動量 | 35.29 |
| 動量持續性 | 50.23 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.43 |
| 成交量動量 | 42.53 |
| 動量持續性 | 50.20 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.14 |
| 成交量動量 | 48.45 |
| 動量持續性 | 50.90 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | -0.06 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 13.68 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.52 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 1946.53 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 51.72 |
| 中期上漲機率 | 42.70 |
| 長期上漲機率 | 47.17 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1263 | 0.1694 | 0.2795 |
| Volume_Shares | 0.1263 | 1.0000 | 0.1797 | 0.1743 |
| RSI_14 | 0.1694 | 0.1797 | 1.0000 | 0.6590 |
| MACD | 0.2795 | 0.1743 | 0.6590 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 60.967% |
| 下跌 | 46.737% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -81.54% |
| 2 | 245.0 | -86.53% |
| 3 | 337.0 | -47.77% |
| 4 | 291.0 | -58.08% |
| 5 | 318.0 | -62.26% |
| 6 | 307.0 | -65.47% |
| 7 | 326.0 | -65.34% |
| 8 | 330.0 | -63.03% |
| 9 | 296.0 | -59.12% |
| 10 | 303.0 | -82.18% |
| 11 | 323.0 | -59.44% |
| 12 | 331.0 | -73.11% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 42.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 41.641
- 41.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 43.319
- 43.550
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.001 |
| 上漲比例 | 47.193 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.044 |
| 上漲比例 | 43.188 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0619886 | 0.0413217 | 43.6364 |
| 2 | -0.0625 | 0.0504375 | 40.8297 |
| 3 | -0.0453782 | -0.0844715 | 42.7521 |
| 4 | -0.0624869 | 0.0914593 | 42.1108 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0134265 | 44.4714 |
| 2 | -0.077888 | 41.1902 |
| 3 | -0.0856078 | 41.6284 |
| 4 | -0.0733956 | 40.8401 |
| 5 | 0.00185811 | 45.9459 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.058 |
| 上漲天數比例 | 42.321 |
| 下跌天數比例 | 52.551 |
| 平盤天數比例 | 5.128 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.318 |
| 平均漲幅 | 1.832 |
| 平均成交量變化(張) | 78.838 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.834 |
| 平均漲幅 | 1.060 |
| 平均成交量變化(張) | -29.569 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.726 |
| 平均跌幅 | -1.751 |
| 平均成交量變化(張) | 59.917 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.121 |
| 平均跌幅 | -0.883 |
| 平均成交量變化(張) | -29.745 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.829 |
| 平均漲跌幅 | 0.593 |
| 上漲比例 | 65.217 |
| 平均成交量(張) | 17023.229 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.126 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.060 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 48.28 | -9.53% | -0.01 |
| 最近三天 | 1.31% | 48.28 | -9.53% | -0.01 |
| 最近一周 | -0.93% | 48.28 | -9.53% | -0.01 |
| 最近半個月 | -0.24% | 48.28 | -9.53% | -0.01 |
| 最近一個月 | 3.41% | 48.28 | -9.53% | -0.01 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 2705.24張 |
| 成交量趨勢 | -37.87% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 41.64 |
| 第2個買點 | 41.60 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 40.77 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 43.32 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：97.03% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：90.81% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：57.01% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.79個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：35.78%
- 中期(20日)波動率：32.79%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：46.01
- 價格波動範圍：27.60 ~ 85.70
- 價格變異係數：22.52%
風險指標
- 最大回撤：-61.88%
- 回撤恢復天數：-1081天
- 風險調整後收益：0.12
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-6.61%
- 近期波動率：18.97%
- 近期最大回撤：-13.53%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1315.76%
- 波動率相對表現：-16.26%
- 回撤相對表現：+48.35%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：51.72%
- 近90日上漲機率：42.70%
- 歷史整體上漲機率：47.17%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:41:37
相關資訊
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