雋揚(1439)綜合分析報告-2025-03-12更新,提供合理價位、1. 基本統計指標2. 按星期分析3. 技術指標4. 交易信號 ■ 4.1 綜合信號 ■ 4.2 個別技術指標信號5. 風險指標6. 波動性指標7. 季節性分析 ■ 月度統計 ■ 最佳月份 ■ 最差月份 ■ 提前布局最佳買入策略


雋揚的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價24.21
收盤價標準差9.14
最高價64.60
最低價10.40
平均成交量(張)437.81
成交量標準差(張)1005.87
平均成交金額14727200.74
平均成交筆數212.95
平均漲跌幅-0.14
上漲天數比例38.17
最大單日漲幅16.53
最大單日跌幅-13.16
年化波動率36.75
最大回撤-81.54

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一24.259.21429.43207.44-0.0837.67
週二24.199.08410.37199.18-0.1837.72
週三24.219.13456.41221.58-0.0241.54
週四24.239.14441.43218.97-0.2137.32
週五24.259.17447.11214.80-0.1836.21
週六20.927.66661.05351.67-1.0553.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2633.4083.6732.8332.420.410.280.000.12
2025-02-2733.2577.5532.8932.480.410.310.000.10
2025-03-0333.0070.3732.9132.520.390.320.000.06
2025-03-0432.9567.9232.9232.550.360.330.000.03
2025-03-0532.9572.0032.9232.580.340.330.000.01
2025-03-0632.3057.1432.8332.560.260.32-1.00-0.06
2025-03-0732.5059.7032.7832.560.220.300.00-0.08
2025-03-1032.4556.9232.7332.550.180.280.00-0.10
2025-03-1132.2034.0032.6432.520.120.240.00-0.12
2025-03-1232.3528.2632.6032.510.090.210.00-0.12

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1933.35-3強烈賣出
2025-02-2033.35-3強烈賣出
2025-02-2133.25-1賣出
2025-02-2433.25-1賣出
2025-02-2533.10-1賣出
2025-02-2633.40-2強烈賣出
2025-02-2733.25-1賣出
2025-03-0333.00-1賣出
2025-03-0432.950中性
2025-03-0532.95-1賣出
2025-03-0632.30-1賣出
2025-03-0732.500中性
2025-03-1032.45-1賣出
2025-03-1132.200中性
2025-03-1232.351買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1933.35持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2033.35持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2133.25持平賣出持平持平持平
2025-02-2433.25持平賣出持平持平持平
2025-02-2533.10持平賣出持平持平持平
2025-02-2633.40持平賣出持平持平賣出
2025-02-2733.25持平賣出持平持平持平
2025-03-0333.00持平賣出持平持平持平
2025-03-0432.95持平持平持平持平持平
2025-03-0532.95持平賣出持平持平持平
2025-03-0632.30持平持平賣出持平持平
2025-03-0732.50持平持平持平持平持平
2025-03-1032.45賣出持平持平持平持平
2025-03-1132.20持平持平持平持平持平
2025-03-1232.35持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.46
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數56.00
索提諾比率0.23
波動率比率(上行/下行)1.24
95%VaR-3.14
99%VaR-6.30

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.32
年化波動率36.75
5日波動率1.75
10日波動率1.88
20日波動率1.97
60日波動率2.07
上行波動率2.07
下行波動率1.67
收益率峰度10.36
收益率偏度0.19
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-26.38
波動率比率(上行/下行)1.24
平均真實範圍(ATR)0.74
ATR百分比2.86

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.9503618.35516250.0971779
22.984418.0093916750.351804
31.483779.64761656.250.136522
44.3055520.953715400.197525
5-1.1274210.87381540-0.11901
60.2997625.877531546.66670.0226449
7-2.5954316.41691540-0.168247
8-3.9372911.61941546.6667-0.353197
90.59148910.92561546.66670.0388831
10-0.5563178.788631540-0.0822635
110.1138616.038311560-0.00874506
122.29755.7003515600.373807

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
44.3055520.953715400.197525
22.984418.0093916750.351804
122.29755.7003515600.373807

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-3.9372911.61941546.6667-0.353197
7-2.5954316.41691540-0.168247
5-1.1274210.87381540-0.11901

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
434.3055540
212.9844175
12112.297560

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-3.9372953.3333
76-2.5954360
54-1.1274260

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.19
趨勢持續性44.83

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.35
趨勢持續性46.28

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.56
趨勢持續性46.79

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.50
趨勢持續性48.80

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.61
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.32
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.87
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度nan

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.19
成交量動量inf
動量持續性44.67

10日動量


指標數值
價格動量0.35
成交量動量inf
動量持續性46.09

20日動量


指標數值
價格動量0.56
成交量動量inf
動量持續性46.58

60日動量


指標數值
價格動量1.50
成交量動量inf
動量持續性48.64

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率15.57
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.87

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量33.35
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率38.20
長期上漲機率41.43

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.44270.15210.2752
Volume_Shares0.44271.00000.25070.3768
RSI_140.15210.25071.00000.5539
MACD0.27520.37680.55391.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.860%
下跌38.320%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129828.86%
2245-13.88%
33412.93%
42914.81%
531833.33%
63072.93%
732637.42%
833017.27%
930516.07%
1030828.90%
1132326.63%
12331-14.80%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 37.42%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -14.80%)

  • 平均準確率:14.21%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22452.45%
3341-0.88%
4291-0.34%
5318-0.63%
63070.65%
7326-0.31%
8330-0.61%
93050.33%
10308-0.97%
113230.93%
123310.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率:-0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12985.37%
2245-6.94%
33411.17%
4291-0.69%
531811.32%
6307-4.56%
732614.11%
83304.55%
93056.23%
103086.49%
113239.29%
12331-12.99%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 14.11%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -12.99%)

  • 平均準確率:2.78%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.35%
22451.63%
33410.29%
4291-0.34%
5318-0.31%
63070.33%
7326-0.61%
83301.21%
9305-0.66%
10308-0.32%
113230.62%
123310.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.35%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12981.68%
2245-6.94%
3341-1.76%
4291-1.72%
5318-0.94%
6307-1.30%
73261.23%
83302.42%
9305-0.66%
103080.00%
113232.17%
12331-3.63%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 2.42%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.94%)

  • 平均準確率:-0.79%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129825.84%
2245-4.08%
33414.11%
42917.90%
531823.90%
63077.82%
732623.01%
83309.70%
930510.82%
1030823.70%
1132313.62%
123310.91%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 25.84%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -4.08%)

  • 平均準確率:12.27%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 32.350


潛在支撐位 (由高到低)



  • 31.586

  • 31.050


潛在阻力位 (由低到高)



  • 33.750

  • 33.834


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.051
上漲比例39.130

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.069
上漲比例39.487

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.06447960.13290338.2353
2-0.04195840.044817839.083
3-0.0629301-0.096416738.5016
4-0.0410230.054165236.9023

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.051749138.2388
2-0.062018736.9338
3-0.021109840.5929
4-0.08736933.8372
5-0.018412246.9595

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.052
上漲天數比例38.168
下跌天數比例50.551
平盤天數比例11.066

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.079
平均漲幅2.265
平均成交量變化(張)213.224

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.339
平均漲幅1.155
平均成交量變化(張)-40.264

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.839
平均跌幅-1.329
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.742
平均跌幅-1.067
平均成交量變化(張)-41.696

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.938
平均漲跌幅1.384
上漲比例62.432
平均成交量(張)1332.423

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.443
成交量變化與價格變化相關係數0.229

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.31%16.22301.61%13.88%33.33%
最近一周-1.82%17.24122.33%15.16%57.14%
最近半個月-3.00%21.21-24.96%11.11%33.33%
最近一個月0.94%24.0828.08%14.12%36.67%
最近兩個月1.57%33.36-28.72%13.62%35.00%
最近三個月5.89%32.98-19.02%14.68%34.44%
最近半年16.79%67.8910.34%21.50%32.78%
最近一年35.36%71.3814.50%24.34%35.34%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天39.7/56.9/28.3/-28.7-31.2%/-12.9%/-32.0%-0.12/-0.10/-0.12/-0.03
最近一周53.7/67.9/28.3/-39.7-10.5%/-61.9%/-32.0%-0.06/0.03/-0.12/-0.16
最近半個月67.1/84.3/28.3/-56.141.5%/-189.2%/-32.0%0.04/0.13/-0.12/-0.25
最近一個月59.3/45.3/28.3/-17.127.1%/-42.0%/-32.0%0.01/-0.04/-0.12/-0.08
最近兩個月59.1/72.5/28.3/-44.222.2%/-114.3%/-32.0%0.01/0.16/-0.12/-0.28
最近三個月55.6/42.9/28.3/-14.66.0%/60.4%/-32.0%0.03/0.02/-0.12/-0.14
最近半年53.3/44.2/28.3/-15.98.5%/-13.2%/-32.0%0.01/-0.02/-0.12/-0.11
最近一年53.9/80.0/28.3/-51.716.7%/-134.1%/-32.0%0.00/0.12/-0.12/-0.25

成交量分析


指標數值
近期平均成交量24.08張
成交量趨勢28.08%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點31.59
第2個買點31.05

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位30.43 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標33.75 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.03% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:92.95% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:73.00% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.65個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:41.02%

  • 中期(20日)波動率:41.34%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:24.21

  • 價格波動範圍:10.40 ~ 64.60

  • 價格變異係數:37.74%


風險指標



  • 最大回撤:-81.54%

  • 回撤恢復天數:2170天

  • 風險調整後收益:0.16


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:1.57%

  • 近期波動率:13.62%

  • 近期最大回撤:-4.77%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-634.22%

  • 波動率相對表現:-23.39%

  • 回撤相對表現:+76.77%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:38.20%

  • 歷史整體上漲機率:41.43%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:24:31



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