宏全的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價71.14
收盤價標準差27.93
最高價178.50
最低價39.60
平均成交量(張)1312.44
成交量標準差(張)1115.60
平均成交金額92460972.87
平均成交筆數853.20
平均漲跌幅-0.03
上漲天數比例42.12
最大單日漲幅9.28
最大單日跌幅-7.90
年化波動率23.37
最大回撤-54.24

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一71.3328.461272.35858.53-0.0043.42
週二71.2528.131284.56830.08-0.0641.83
週三70.8827.551372.02889.23-0.0142.08
週四70.9427.461335.36859.79-0.0241.42
週五71.6128.311301.54834.04-0.0641.92
週六57.658.891071.40554.470.2440.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03166.0069.05163.05159.573.473.150.000.32
2025-03-04166.0070.73163.50160.053.453.210.000.24
2025-03-05165.0067.44163.73160.423.323.230.000.08
2025-03-06164.5058.33163.85160.723.133.21-1.00-0.08
2025-03-07163.5061.76163.80160.932.873.140.00-0.27
2025-03-10166.0065.79164.14161.302.833.080.00-0.25
2025-03-11165.0057.14164.27161.582.693.000.00-0.31
2025-03-12162.5052.63164.00161.642.352.870.00-0.52
2025-03-13159.5047.62163.31161.491.822.660.00-0.84
2025-03-14163.0052.17163.26161.601.662.460.00-0.80

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21162.000中性
2025-02-24163.00-1賣出
2025-02-25163.000中性
2025-02-26166.00-3強烈賣出
2025-02-27168.00-3強烈賣出
2025-03-03166.000中性
2025-03-04166.00-1賣出
2025-03-05165.000中性
2025-03-06164.50-1賣出
2025-03-07163.500中性
2025-03-10166.000中性
2025-03-11165.000中性
2025-03-12162.500中性
2025-03-13159.501買入
2025-03-14163.00-1賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21162.00持平持平持平持平持平
2025-02-24163.00持平持平持平持平賣出
2025-02-25163.00持平持平持平持平持平
2025-02-26166.00持平賣出持平賣出賣出
2025-02-27168.00持平賣出持平賣出賣出
2025-03-03166.00持平持平持平持平持平
2025-03-04166.00持平賣出持平持平持平
2025-03-05165.00持平持平持平持平持平
2025-03-06164.50持平持平賣出持平持平
2025-03-07163.50持平持平持平持平持平
2025-03-10166.00持平持平持平持平持平
2025-03-11165.00持平持平持平持平持平
2025-03-12162.50持平持平持平持平持平
2025-03-13159.50持平持平持平持平買入
2025-03-14163.00賣出持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險16.12
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1934.15
索提諾比率0.51
波動率比率(上行/下行)1.11
95%VaR-2.05
99%VaR-4.19

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.47
年化波動率23.37
5日波動率1.27
10日波動率1.33
20日波動率1.37
60日波動率1.41
上行波動率1.13
下行波動率1.02
收益率峰度4.53
收益率偏度0.20
最大單日漲幅9.89
最大單日跌幅-7.95
波動率比率(上行/下行)1.11
平均真實範圍(ATR)1.48
ATR百分比2.01

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
13.426446.659731662.50.489475
23.555414.8864816750.693494
31.405647.008331656.250.176786
43.272247.106751566.66670.43699
5-0.7090484.640471533.3333-0.188712
61.394244.399441566.66670.27903
7-3.060665.81611526.6667-0.554896
8-0.6725574.68461540-0.179145
9-1.804976.277321533.3333-0.314088
10-1.587955.731891526.6667-0.306114
111.047568.282421546.66670.106357
122.551484.855861573.33330.49112

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
23.555414.8864816750.693494
13.426446.659731662.50.489475
43.272247.106751566.66670.43699

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-3.060665.81611526.6667-0.554896
9-1.804976.277321533.3333-0.314088
10-1.587955.731891526.6667-0.306114

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
213.5554175
1123.4264462.5
433.2722466.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-3.0606673.3333
98-1.8049766.6667
109-1.5879573.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.20
趨勢持續性49.85

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.40
趨勢持續性50.90

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.79
趨勢持續性52.32

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.28
趨勢持續性56.97

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.09
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.52
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.51
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-0.74

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.20
成交量動量33.88
動量持續性49.85

10日動量


指標數值
價格動量0.40
成交量動量41.93
動量持續性50.90

20日動量


指標數值
價格動量0.79
成交量動量42.31
動量持續性52.32

60日動量


指標數值
價格動量2.28
成交量動量46.00
動量持續性56.97

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率18.69
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.51

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量1477.80
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率42.70
長期上漲機率45.11

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.02790.11310.3350
Volume_Shares-0.02791.00000.19590.1372
RSI_140.11310.19591.00000.6243
MACD0.33500.13720.62431.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.241%
下跌44.000%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-43.29%
2245-63.27%
3343-23.62%
4291-24.74%
5318-4.40%
6307-22.15%
732621.47%
83306.06%
930518.03%
1030831.17%
11323-7.43%
12331-20.54%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 31.17%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -63.27%)

  • 平均準確率:-11.06%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22450.41%
3343-1.17%
42911.03%
5318-1.89%
63071.30%
7326-0.92%
8330-0.61%
93050.00%
103080.00%
113230.62%
123310.91%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 1.30%)

  • 最差表現月份:5月 (準確率: -1.89%)

  • 平均準確率:0.00%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-17.11%
2245-26.53%
3343-13.12%
4291-11.34%
5318-0.63%
6307-12.70%
73267.06%
83303.94%
93056.23%
103088.77%
11323-2.79%
12331-13.60%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 8.77%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -26.53%)

  • 平均準確率:-5.99%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22450.41%
3343-0.58%
42911.03%
5318-0.63%
63070.00%
7326-0.31%
83300.61%
9305-0.98%
103080.32%
113230.31%
123310.91%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 1.03%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.34%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-12.75%
2245-5.71%
3343-1.75%
4291-3.78%
53180.00%
6307-5.86%
73263.68%
8330-2.73%
93052.95%
103086.17%
11323-1.24%
12331-3.93%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 6.17%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -12.75%)

  • 平均準確率:-2.08%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-12.42%
2245-31.84%
3343-7.00%
4291-11.68%
5318-1.26%
6307-4.89%
732611.96%
83304.85%
93059.84%
1030815.91%
11323-4.33%
12331-4.83%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 15.91%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -31.84%)

  • 平均準確率:-2.97%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 163.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 158.482

  • 155.500

  • 154.567


潛在阻力位 (由低到高)



  • 168.218

  • 170.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.067
上漲比例46.609

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.032
上漲比例41.410

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.06303610.14541245.2596
2-0.00442140.067809243.9956
3-0.0972945-0.077652238.1894
4-0.05332640.037496841.3721

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.041133944.6321
2-0.071436842.1784
3-0.03631740.707
4-0.047965140.3488
50.025844644.2568

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.025
上漲天數比例42.121
下跌天數比例50.282
平盤天數比例7.597

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.409
平均漲幅1.498
平均成交量變化(張)87.354

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.691
平均漲幅0.803
平均成交量變化(張)-31.728

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.195
平均跌幅-1.148
平均成交量變化(張)65.403

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.705
平均跌幅-0.687
平均成交量變化(張)-30.509

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.758
平均漲跌幅0.785
上漲比例64.014
平均成交量(張)3370.285

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.028
成交量變化與價格變化相關係數0.145

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.31%1111.6798.51%45.35%33.33%
最近一周-0.91%1288.47116.88%26.06%57.14%
最近半個月0.62%1229.37185.40%20.00%66.67%
最近一個月0.93%1035.248.98%20.28%53.33%
最近兩個月11.64%947.48139.07%20.28%50.00%
最近三個月5.16%912.65308.10%20.26%46.67%
最近半年0.62%962.45134.06%25.52%40.56%
最近一年55.98%984.60267.02%24.28%43.84%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天50.8/52.6/52.2/-0.5-32.1%/5.5%/-7.2%-0.72/-0.52/-0.80/-0.28
最近一周56.5/58.3/52.2/-6.27.7%/-46.7%/-7.2%-0.44/-0.08/-0.80/-0.72
最近半個月61.4/60.5/52.2/-8.347.9%/-66.4%/-7.2%-0.12/0.03/-0.80/-0.83
最近一個月64.5/75.0/52.2/-22.852.8%/-134.5%/-7.2%0.31/1.76/-0.80/-2.56
最近兩個月56.3/31.7/52.2/20.528.6%/58.6%/-7.2%0.29/-0.23/-0.80/-0.58
最近三個月51.6/31.1/52.2/21.15.0%/35.9%/-7.2%0.17/-0.29/-0.80/-0.52
最近半年50.1/54.2/52.2/-2.00.8%/-5.4%/-7.2%0.03/-0.21/-0.80/-0.60
最近一年54.7/72.0/52.2/-19.819.3%/-55.2%/-7.2%0.03/0.41/-0.80/-1.21

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1035.24張
成交量趨勢8.98%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點158.48
第2個買點155.50
第3個買點154.57

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位151.48 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標168.22 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.63% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.62% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:90.10% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.70個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:22.69%

  • 中期(20日)波動率:22.19%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:71.14

  • 價格波動範圍:39.60 ~ 178.50

  • 價格變異係數:39.26%


風險指標



  • 最大回撤:-54.24%

  • 回撤恢復天數:-2308天

  • 風險調整後收益:0.36


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:11.64%

  • 近期波動率:20.28%

  • 近期最大回撤:-5.06%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:+198.68%

  • 波動率相對表現:-3.14%

  • 回撤相對表現:+49.18%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:45.11%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 64.29%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:51:30



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