股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 96.48 |
收盤價標準差 | 39.34 |
最高價 | 181.50 |
最低價 | 35.10 |
平均成交量(張) | 112.74 |
成交量標準差(張) | 279.66 |
平均成交金額 | 9540333.65 |
平均成交筆數 | 128.70 |
平均漲跌幅 | 0.02 |
上漲天數比例 | 40.39 |
最大單日漲幅 | 9.73 |
最大單日跌幅 | -6.92 |
年化波動率 | 16.08 |
最大回撤 | -29.16 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 96.47 | 39.33 | 110.99 | 138.67 | -0.01 | 37.45 |
週二 | 96.61 | 39.39 | 114.57 | 128.72 | -0.02 | 40.43 |
週三 | 96.83 | 39.42 | 109.88 | 131.13 | 0.08 | 42.80 |
週四 | 96.65 | 39.32 | 104.48 | 124.57 | -0.01 | 38.39 |
週五 | 96.34 | 39.48 | 125.44 | 122.29 | 0.06 | 42.17 |
週六 | 70.90 | 19.73 | 43.75 | 36.47 | 0.36 | 73.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 148.00 | 63.16 | 0.55 | -1.00 | 0.20 |
2025-02-21 | 153.00 | 75.00 | 0.98 | -1.00 | 0.51 |
2025-02-24 | 152.50 | 71.43 | 1.27 | 1.00 | 0.64 |
2025-02-25 | 154.00 | 71.43 | 1.60 | 1.00 | 0.77 |
2025-02-26 | 153.50 | 67.86 | 1.80 | 1.00 | 0.78 |
2025-02-27 | 152.00 | 63.33 | 1.82 | 1.00 | 0.64 |
2025-03-03 | 155.00 | 78.12 | 2.05 | 1.00 | 0.70 |
2025-03-04 | 153.00 | 71.43 | 2.05 | 1.00 | 0.56 |
2025-03-05 | 152.50 | 68.57 | 1.99 | 1.00 | 0.39 |
2025-03-06 | 152.50 | 67.65 | 1.92 | 1.00 | 0.26 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 148.00 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 153.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 152.50 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 154.00 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 153.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-27 | 152.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-03 | 155.00 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 153.00 | 1 | 買入 |
2025-03-05 | 152.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-06 | 152.50 | 2 | 強烈買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 12.36 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1449.92 |
索提諾比率 | 0.70 |
波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.01 |
年化波動率 | 16.08 |
5日波動率 | 0.77 |
10日波動率 | 0.82 |
20日波動率 | 0.86 |
60日波動率 | 0.91 |
上行波動率 | 0.89 |
下行波動率 | 0.78 |
收益率峰度 | 17.23 |
收益率偏度 | 0.64 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.02 |
波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
平均真實範圍(ATR) | 1.12 |
ATR百分比 | 1.18 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.63489 | 3.11811 | 16 | 56.25 | -0.257065 |
2 | 1.60152 | 1.79392 | 16 | 81.25 | 0.799845 |
3 | 2.97665 | 5.07399 | 16 | 81.25 | 0.553802 |
4 | 3.45037 | 7.10517 | 15 | 73.3333 | 0.462157 |
5 | 0.791644 | 3.86374 | 15 | 60 | 0.161755 |
6 | 1.7728 | 4.01843 | 15 | 80 | 0.399692 |
7 | -2.76852 | 3.15352 | 15 | 13.3333 | -0.930763 |
8 | -0.214017 | 3.2265 | 15 | 46.6667 | -0.117987 |
9 | 0.17412 | 2.74099 | 15 | 40 | 0.00271922 |
10 | 2.43695 | 5.36524 | 15 | 66.6667 | 0.423146 |
11 | 0.77261 | 4.19481 | 15 | 53.3333 | 0.144451 |
12 | -0.0175726 | 4.64708 | 15 | 33.3333 | -0.0396462 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3.45037 | 7.10517 | 15 | 73.3333 | 0.462157 |
3 | 2.97665 | 5.07399 | 16 | 81.25 | 0.553802 |
10 | 2.43695 | 5.36524 | 15 | 66.6667 | 0.423146 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -2.76852 | 3.15352 | 15 | 13.3333 | -0.930763 |
1 | -0.63489 | 3.11811 | 16 | 56.25 | -0.257065 |
8 | -0.214017 | 3.2265 | 15 | 46.6667 | -0.117987 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 3.45037 | 73.3333 |
3 | 2 | 2.97665 | 81.25 |
10 | 9 | 2.43695 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -2.76852 | 86.6667 |
1 | 12 | -0.63489 | 43.75 |
8 | 7 | -0.214017 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.21 |
趨勢持續性 | 50.66 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.41 |
趨勢持續性 | 54.40 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.82 |
趨勢持續性 | 55.77 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.47 |
趨勢持續性 | 62.25 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.00 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 3.84 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.99 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -1.27 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.21 |
成交量動量 | 51.43 |
動量持續性 | 50.66 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.41 |
成交量動量 | 61.79 |
動量持續性 | 54.40 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.82 |
成交量動量 | 68.81 |
動量持續性 | 55.77 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.47 |
成交量動量 | 86.98 |
動量持續性 | 62.25 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | -0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 17.06 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 2.99 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 45.79 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 55.17 |
中期上漲機率 | 37.08 |
長期上漲機率 | 42.95 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | -0.1207 | -0.0570 | 0.0531 |
Volume_Shares | -0.1207 | 1.0000 | 0.0960 | 0.1300 |
RSI_14 | -0.0570 | 0.0960 | 1.0000 | 0.5432 |
MACD | 0.0531 | 0.1300 | 0.5432 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 63.025% |
下跌 | 42.428% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -86.58% |
2 | 245.0 | -85.71% |
3 | 337.0 | -86.35% |
4 | 291.0 | -53.61% |
5 | 318.0 | -46.86% |
6 | 307.0 | -38.11% |
7 | 326.0 | -86.50% |
8 | 330.0 | -103.64% |
9 | 305.0 | -88.85% |
10 | 308.0 | -75.65% |
11 | 323.0 | -45.82% |
12 | 331.0 | -98.79% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 152.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 149.800
- 146.925
- 145.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 156.251
- 157.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.064 |
上漲比例 | 44.174 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.080 |
上漲比例 | 42.051 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.00125 | 0.0752336 | 40.1136 |
2 | 0.0450328 | 0.0937723 | 41.7031 |
3 | 0.0434443 | -0.0411322 | 41.103 |
4 | 0.0227131 | 0.0470001 | 38.6694 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.0395531 | 42.6329 |
2 | 0.00262238 | 39.627 |
3 | 0.00695553 | 39.4527 |
4 | 0.0230814 | 38.7209 |
5 | 0.152027 | 43.9189 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.028 |
上漲天數比例 | 40.387 |
下跌天數比例 | 42.511 |
平盤天數比例 | 17.101 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.457 |
平均漲幅 | 0.905 |
平均成交量變化(張) | 108.888 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.484 |
平均漲幅 | 0.605 |
平均成交量變化(張) | -37.741 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 27.158 |
平均跌幅 | -0.550 |
平均成交量變化(張) | 123.691 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 29.901 |
平均跌幅 | -0.444 |
平均成交量變化(張) | -35.600 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.497 |
平均漲跌幅 | 0.289 |
上漲比例 | 50.949 |
平均成交量(張) | 417.862 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | -0.121 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.074 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 67.65 | 41.85% | 0.26 |
最近三天 | -0.33% | 67.65 | 41.85% | 0.26 |
最近一周 | -0.97% | 67.65 | 41.85% | 0.26 |
最近半個月 | 4.10% | 67.65 | 41.85% | 0.26 |
最近一個月 | 6.27% | 67.65 | 41.85% | 0.26 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 61.76張 |
成交量趨勢 | 189.71% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 149.80 |
第2個買點 | 146.93 |
第3個買點 | 145.00 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 142.10 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 156.25 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.84% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:99.47% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:97.37% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.58個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:15.05%
- 中期(20日)波動率:14.19%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:96.48
- 價格波動範圍:35.10 ~ 181.50
- 價格變異係數:40.78%
風險指標
- 最大回撤:-29.16%
- 回撤恢復天數:912天
- 風險調整後收益:0.54
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:4.81%
- 近期波動率:11.45%
- 近期最大回撤:-2.38%
- 近期上漲天數比例:40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-576.67%
- 波動率相對表現:-4.70%
- 回撤相對表現:+26.78%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:55.17%
- 近90日上漲機率:37.08%
- 歷史整體上漲機率:42.95%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 28.57%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:03:26
相關資訊
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