股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價96.48
收盤價標準差39.34
最高價181.50
最低價35.10
平均成交量(張)112.74
成交量標準差(張)279.66
平均成交金額9540333.65
平均成交筆數128.70
平均漲跌幅0.02
上漲天數比例40.39
最大單日漲幅9.73
最大單日跌幅-6.92
年化波動率16.08
最大回撤-29.16

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一96.4739.33110.99138.67-0.0137.45
週二96.6139.39114.57128.72-0.0240.43
週三96.8339.42109.88131.130.0842.80
週四96.6539.32104.48124.57-0.0138.39
週五96.3439.48125.44122.290.0642.17
週六70.9019.7343.7536.470.3673.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-20148.0063.160.55-1.000.20
2025-02-21153.0075.000.98-1.000.51
2025-02-24152.5071.431.271.000.64
2025-02-25154.0071.431.601.000.77
2025-02-26153.5067.861.801.000.78
2025-02-27152.0063.331.821.000.64
2025-03-03155.0078.122.051.000.70
2025-03-04153.0071.432.051.000.56
2025-03-05152.5068.571.991.000.39
2025-03-06152.5067.651.921.000.26

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-20148.000中性
2025-02-21153.00-2強烈賣出
2025-02-24152.500中性
2025-02-25154.000中性
2025-02-26153.502強烈買入
2025-02-27152.002強烈買入
2025-03-03155.000中性
2025-03-04153.001買入
2025-03-05152.502強烈買入
2025-03-06152.502強烈買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險12.36
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1449.92
索提諾比率0.70
波動率比率(上行/下行)1.15
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.01
年化波動率16.08
5日波動率0.77
10日波動率0.82
20日波動率0.86
60日波動率0.91
上行波動率0.89
下行波動率0.78
收益率峰度17.23
收益率偏度0.64
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.02
波動率比率(上行/下行)1.15
平均真實範圍(ATR)1.12
ATR百分比1.18

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.634893.118111656.25-0.257065
21.601521.793921681.250.799845
32.976655.073991681.250.553802
43.450377.105171573.33330.462157
50.7916443.8637415600.161755
61.77284.0184315800.399692
7-2.768523.153521513.3333-0.930763
8-0.2140173.22651546.6667-0.117987
90.174122.7409915400.00271922
102.436955.365241566.66670.423146
110.772614.194811553.33330.144451
12-0.01757264.647081533.3333-0.0396462

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
43.450377.105171573.33330.462157
32.976655.073991681.250.553802
102.436955.365241566.66670.423146

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-2.768523.153521513.3333-0.930763
1-0.634893.118111656.25-0.257065
8-0.2140173.22651546.6667-0.117987

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
433.4503773.3333
322.9766581.25
1092.4369566.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-2.7685286.6667
112-0.6348943.75
87-0.21401753.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.21
趨勢持續性50.66

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.41
趨勢持續性54.40

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.82
趨勢持續性55.77

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.47
趨勢持續性62.25

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度0.00
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度3.84
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.99
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-1.27

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.21
成交量動量51.43
動量持續性50.66

10日動量


指標數值
價格動量0.41
成交量動量61.79
動量持續性54.40

20日動量


指標數值
價格動量0.82
成交量動量68.81
動量持續性55.77

60日動量


指標數值
價格動量2.47
成交量動量86.98
動量持續性62.25

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率17.06
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.99

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量45.79
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率37.08
長期上漲機率42.95

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.1207-0.05700.0531
Volume_Shares-0.12071.00000.09600.1300
RSI_14-0.05700.09601.00000.5432
MACD0.05310.13000.54321.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲63.025%
下跌42.428%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-86.58%
2245.0-85.71%
3337.0-86.35%
4291.0-53.61%
5318.0-46.86%
6307.0-38.11%
7326.0-86.50%
8330.0-103.64%
9305.0-88.85%
10308.0-75.65%
11323.0-45.82%
12331.0-98.79%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 152.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 149.800

  • 146.925

  • 145.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 156.251

  • 157.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.064
上漲比例44.174

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.080
上漲比例42.051

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.001250.075233640.1136
20.04503280.093772341.7031
30.0434443-0.041132241.103
40.02271310.047000138.6694

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.039553142.6329
20.0026223839.627
30.0069555339.4527
40.023081438.7209
50.15202743.9189

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.028
上漲天數比例40.387
下跌天數比例42.511
平盤天數比例17.101

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.457
平均漲幅0.905
平均成交量變化(張)108.888

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.484
平均漲幅0.605
平均成交量變化(張)-37.741

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例27.158
平均跌幅-0.550
平均成交量變化(張)123.691

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例29.901
平均跌幅-0.444
平均成交量變化(張)-35.600

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.497
平均漲跌幅0.289
上漲比例50.949
平均成交量(張)417.862

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.121
成交量變化與價格變化相關係數0.074

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%67.6541.85%0.26
最近三天-0.33%67.6541.85%0.26
最近一周-0.97%67.6541.85%0.26
最近半個月4.10%67.6541.85%0.26
最近一個月6.27%67.6541.85%0.26

成交量分析


指標數值
近期平均成交量61.76張
成交量趨勢189.71%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點149.80
第2個買點146.93
第3個買點145.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位142.10 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標156.25 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.84% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:99.47% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:97.37% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.58個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:15.05%

  • 中期(20日)波動率:14.19%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:96.48

  • 價格波動範圍:35.10 ~ 181.50

  • 價格變異係數:40.78%


風險指標



  • 最大回撤:-29.16%

  • 回撤恢復天數:912天

  • 風險調整後收益:0.54


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:4.81%

  • 近期波動率:11.45%

  • 近期最大回撤:-2.38%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-576.67%

  • 波動率相對表現:-4.70%

  • 回撤相對表現:+26.78%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:37.08%

  • 歷史整體上漲機率:42.95%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 0.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:03:26



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